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量化投资论文范文1
论文关键词：湖北省，GDP，固定资产投资
一、湖北省GDP和固定资产投资的基本情况
1、全省GDP总量和固定资产投资快速增长
1995-2007年，湖北省GDP从2109.38亿元增长到9230.68亿元，年增长率达13.2%；固定资产投资从1995年的785.09亿元快速增长到2007年的4330.40亿元，年均增速接近15.52%，成为推动全省经济持续发展的重要力量。
表1：1995-2007湖北省GDP与固定资产投资(单位：亿元)
年份
GDP
固定资产投资
2001
3880.53
1486.55
1995
2109.38
785.09
2002
4212.82
1605.06
1996
2499.77
935.22
2003
4757.45
1809.45
1997
2856.47
1023.50
2004
5633.24
2264.80
1998
3114.02
1156.76
2005
6520.14
2676.60
1999
3229.29
1239.14
2006
7581.32
3343.50
2000
3545.39
1339.20
2007
量化投资论文范文2
[关键词] 投资环境 变权综合法 房地产投资环境
一、引言
对于任何一项投资，环境条件的优劣直接影响了投资效益的好坏。 投资环境是影响房地产投资行为的外部因素的总体,是理性的房地产投资活动赖以进行的前提。在一定的条件下,投资环境因素对房地产投资的成败起着关键的作用。由于高投入、高风险、复杂性、开发周期长及影响因素多等方面的原因,所以科学的对投资环境进行分析并对投资的前景进行预测,是防止风险和确保高收益、高回报的必要前提与基础。房地产投资环境评价工作在经济生活中日益受到人们的重视，评价方法的研究也在逐步展开。目前，常见的房地产投资环境定量评价方法包括初级因素打分法、多因素系统评估法、综合性定量方法、雷达图分析法、关键因素评估法等。但这些评价方法对于主观性指标处理得比较粗糙。变权综合法由于所需数据少,评价准确性高；而且更能突出指标体系中个别指标的明显变化，比常权综合法更接近专家评估的思维模式，所以它在社会各行业得到广泛应用。本论文建立了一个基于变权综合评价方法的投资环境评价模型,并以河北省某地区为例,给出了一个实证分析。
二、变权综合法
定义2.1称为一个m维常权向量，如果对于任意,有,且满足。
定义2.2 给定映射，称向量,为m维局部变权向量，如果满足:
(1)归一性
(2)惩罚激励性：对每个，存在，且，使得关于在内单调递减，在内单调递增。
定义2.3 给定映射,称向量,为m维局部状态变权向量，如果对于每个，存在，且，满足条件：
(1)对于每个，对于常权向量,在上关于递减，在上关于递增。
(2)当时，;当时，。
定理2.1 设为一个m维局部状态变权向量,为任一常权向量，则, 为一个m维局部变权向量。
给定指标集,各指标的常权分配为，某被评价对象各指标的评价值为：，取定局部状态变权向量:,可得局部变权向量：,于是综合评价值为：
三、基于变权综合法的房地产投资环境评价模型
房地产投资环境评价指标体系是对投资环境进行综合评价的依据和标准。它的设置应符合系统全面、简明科学、稳定可比、灵活可操作的原则。因此，本文按隶属关系、层次结构，将影响投资环境的因素加以系统分析和合理综合，其构成要素一般分为政治、经济、自然、基础设施和社会因素四大方面。欲建立房地产投资环境测评模型，应遵循：构建评价指标体系评价指标定量化建立测评模型。根据以上分析，本文借助层次分析法确定了权重向量，基于变权综合法建立一类测量房地产投资环境的定量化模型，具体步骤如下：
1.运用层次分析法，建立层次结构模型，确定权重系。如表1所示，
表1 河北省房地产投资环境指标体系
2. 下面我们通过对河北省某地区房地产投资环境进行评价。我们邀请了10位专家，分别对各指标进行按评分标准打分，得到二级指标状态值。
比如我们首先取定:
得到房地产投资环境评价过程如表2:
表2
按照上述步骤，经过计算得出：虽然该地区社会政治环境和基础设施环境都较好，但由于自然环境和经济环境稍差，采用变权综合法达到了惩罚的目的，而常权综合却未能达到此效果。
四、结束语
由于房地产投资环境复杂性，不确定的影响因素众多，投资者对环境的选择尤为慎重，投资环境的好坏直接影响到投资者的收益。对投资环境做一个公正合理的评价至关重要。本论文所采用的变权综合评价法，运用定性和定量相结合，专家评价和科学计算互相补充的分析方法，比常权评价法更为准确，具有一定的适用价值。
参考文献:
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[3]王晓玲:素质教育评价中的变权综合方法[J]．系统工程理论与实践，2004.4(4):136～140
[4]罗福周马楠许飞:模糊综合评判法在房地产住宅小区投资环境评价中的应用[J].商场现代化2006 年4月（上旬刊）:230～231
量化投资论文范文3
关键词：后评价；电网项目；一般建设项目；比较
Abstract: The author according to the evaluated characteristics in the grid project, analyzing the similarities and differences of grid projects and general construction projects, designed to improve and perfect the evaluation system, and enhanced ability to assess the institutional building of the assessment work to promote the grid project.Key words: evaluation; grid projects; general construction projects; compare
中图分类号：U665.12文献标识码：A文章编号：2095-2104（2012）
1、项目后评估概述
项目后评估是指对已经实施或完成的项目（或规划）的目标、执行过程、效益、作用和影响所进行的系统的客观的分析；通过项目活动实践的检查总结，确定项目预期的目标是否达到，项目或规划是否合理有效，项目的主要效益指标是否实现；通过分析评价找出成败的原因，总结经验教训；并通过及时有效的信息反馈，为未来新项目的决策和提高完善投资决策管理水平提出建议，同时也为后评估项目实施运营中出现的问题提出改进建议，从而达到提高投资效益的目的。
具体来讲，后评估是一种活动，它从未来的、正在进行的或过去的一个或一组活动中评价出结果并吸取经验。从微观角度看，它与单个或多个项目，或者一个规划有关；从宏观角度看，它可以是对整个经济、某一地区发展趋势的评价。在项目级，后评估在项目进行一定时期后，对其进行全面综合的评价，分析项目实施的实际经济效果和影响力，以论证项目的持续能力，判断最初的决策是否合理，为以后的决策提供经验教训。
国外投资项目后评估起始于20世纪30年代，到70年代中期才被许多国家和世界银行等双边和多边援助组织在其资助活动中广泛使用。目前，已经得到世界各国和国际金融组织越来越广泛的重视与采用，并成为发达国家及一些发展中国家政府管理的必不可少和不可分割的一个组成部分，成为政府计划决策和宏观管理的一种重要工具。
投资项目后评估在我国的应用始于20世纪80年代中后期，尽管后评估工作在我国起步较晚，但各部门对后评估的需求越来越高。随着我国经济体制改革尤其是投资体制改革的深入与发展，市场经济对投资行为的约束日益强化，建立与完善我国的投资项目后评估机制已是深化投资体制改革过程中所面临的一个急迫而又崭新的课题，而对于电网建设项目的后评估的工作国家相关部门才刚刚起步。
2、电网项目后评估的背景
2002年，原国家电力公司发出通知要求开展电力建设项目后评价工作。通知说，为全面提高电力工程项目管理水平，为电力建设项目的决策提供科学依据，根据原国家计委《国家重点建设项目管理办法》及国家经贸委的《火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准（2002年版）》的有关规定，凡列入国家计划建设的国家电力公司系统控股的发、送、变电工程项目，都要开展后评价工作，各有关单位要根据国家电力公司电力规划设计总院印发的《电力建设项目后评价方法实施细则（试行）》，具体落实电力项目后评价工作的内容、深度及要求，并委托有能力的单位承担项目的后评价工作。
2005年6月24日，国家电网公司文件转发国资委关于《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》的通知，要求公司系统各区域电网公司、省（自治区、直辖市）电力公司、国电动经中心认真贯彻落实，抓好今年公司确定的重点投资项目后评价工作（国家电网发展[2005]183号）。同年，国家电网公司文件，关于印发《国家电网公司固定资产投资项目后评价实施细则（试行）》的通知（国家电网发展〔2005〕656号），通知指出，为加强国家电网公司投资管理，提高投资决策水平，完善投资决策机制，规范投资项目后评价工作，根据国资委印发的《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》（国资发规划[2005]92 号），公司组织制定了《国家电网公司固定资产投资项目后评价实施细则（试行）》。2008年11月7日，国家发展和改革委员会以发改投资[2008]2959号下发《国家发展改革委关于印发中央政府投资项目后评价管理办法（试行）的通知》，制定了《中央政府投资项目后评价管理办法（试行）》。
3、电网项目后评估和一般项目后评估的异同
电网项目的后评估在实施中有符合一般建设项目后评估的方面，具体包括评价的目的、选用的参数、比较的对象、评价的内容、评价的性质、评价的方法等方面，但是电力是个特殊的行业，在实际的电网项目后评估中，有其独特的特点，所以我们应该明确这些差异，目的是使电网建设项目后评估更有针对性和可操作性。
3.1 电网项目后评估和一般项目后评估的相同点
1）评价的目的。
二者都是对项目前评估进行的再分析评价，侧重于项目的影响和可延续性，目的是总结经验教训，改进投资决策质量，是项目决策管理的反馈环节。
2）选用的参数。
二者都是采用实际发生的数据、进行后评估时所颁布的各种参数以及根据实际的数据预测的后评估时点以后的数据。
3）比较的对象。
二者都是着重于项目实际执行结果与前期评价所确定的项目目的的对比分析，特别是可研阶段预测的达到的效果，从中发现问题并加以总结。
4）评价的内容。
二者都是建设项目建成投产并稳定运营1—2年后，对项目的目的、实施过程、效益、作用和影响等全过程进行全面的、系统的分析和总结，除针对前期评价内容进行再评价外，还包括对项目决策、项目实施效率进行分析评价，以及对项目实际运营状况进行深入的分析。具体的包括项目的过程评价、经济评价、综合评价、社会影响评价、环境影响评价、综合评价等等。
5）评价的性质。
二者都是是集行政、经济、法律为一身的综合性评估，是一种以事实为依据、以提供经济效益为目的、以法律为准绳对建设项目实施结果的鉴定行为。
6）评价的方法。
项目后评价的理论基础是现代系统工程与反馈控制的管理理论，主要分析评价方法包括逻辑框架法、有无对比横向对比、成功度法、前后对比法和模糊层次分析法。
3.2 电网项目后评估和一般项目后评估的不同点
1）项目的过程评价
首先，电网建设项目在进行项目的过程评价时，对工程地址选择、征地拆迁工作、勘察设计工作、项目决策等方面的评价比较重视，在对项目做《可行性研究报告》中，都是论证项目的地址选择。其次，一般建设项目的工程项目部形式包括项目公司（有限责任公司和股份有限公司）、筹建处、工程建设指挥部、生产企业自行组织建设，而电网项目在实际中一般采用委托建设单位的形式。例如，河南省电力公司投资的项目，都是委托自己的全资子公司河南省电力建设总公司进行建设。第三，电网项目相对其他建设项目的投资较大，750兆伏安主变压器一台的500kv变电站的投资将达到2亿左右，由于这个特点，电网项目的投资贷款比例比重相对较大，例如，河南省建设项目的投资额贷款总额占80%。
2）技术性能评价
这一项是电网建设项目后评价特有的方面，电力从电厂输送到用户都是通过电网实现的，新建设的项目是整个电网的一个分子，所以它的实施对整个电网构架肯定有一定的影响，220kv及以上电压等级的项目不仅对该地区电网有影响，而且关系到整个省网、区域电网的网架结构、潮流分布、断面极限等等，所以量化项目投运以后对电网的影响非常必要。
3）项目的盈利能力和偿债能力的评价。
一般的工程项目做《可行性研究报告》的时候特别强调项目的盈利能力和偿债能力，但由于国家的宏观环境，电网项目的建设往往不重视项目的盈利能力，一般220kv以下的电网项目可研阶段不做项目的财务评价，这导致在对电网项目后评估的时候无法评价项目经济能力的实现程度，而只能根据行业的基准收益率进行评价。另外，银行对一般建设项目进行偿债能力评价时，是对项目本身的盈利能力和偿债能力进行评价，而对于电网项目，银行不对其项目本身进行评价，而是对项目所属得电力公司进行财务评价，这点也是电网项目后评价和一般项目后评价不同的地方。
4）经济效益的量化。
项目盈利能力分析的指标包括：增量全部投资（或自有资金）财务内部收益率、增量全部投资（或自有资金）财务净现值、增量投资财务净现值率、增量投资回收期、增量投资利润率、增量投资利税率、增量资本金利润率等，一般建设项目和电网项目类似。但增量的确定方法和难易程度，电网项目和一般建设项目截然不同。一般建设项目经济效益的量化较简单，项目产生多大的效益就是增量收益，但由于电是个特殊的商品，产供销都在同一时间完成，一个电网项目带来多大的增量，以及如何量化比较复杂的，在实际操作中也是个难点。
4、结束语
通过电网项目后评估和一般项目后评估的比较，我们可以明确二者的差异，目的是使我们电网项目后评估能摸索出一套适合电力行业的建设项目的后评估体系，通过电网项目后评估，改进电力投资决策管理，完善相关的政策措施，提高科学管理水平服务，为今后建设同类电网项目提供经验，进一步改进项目全方位管理。
参考文献：
[1] 何永秀. 电力综合评价方法[M]. 华北电力大学, 2010.4
[2]程宏伟.输变电工程项目后评价方法探索：[研究生学位论文]. 郑州：郑州大学，2005
[3]杜朋.建设项目后评估理论模式的研究：[研究生学位论文]. 哈尔滨：东北林业大学，2002
[4]陈志莉.电网建设项目后评价理论及应用研究：[研究生学位论文]. 北京：华北电力大学，2005
量化投资论文范文4
关键词：绿色发展；系统动力学；我国拆船业
中图分类号：F407 文献标识码：A
文章编号：1005-913X（2016）05-0067-02
由于全球经济复苏速度缓慢，航运持续低迷，大量航运企业面临运力过剩的现状。船舶所有人的经营环境日益恶化，很多船舶处于闲置状态。由于船舶闲置仍需耗费大量资金来保养和维护，对老旧、过剩的船舶进行拆解成为船舶所有人解决困境的一种可行措施，借此发展起来的拆船业日渐兴旺。然而，拆船业并没有因为拆解量的增加而迎来利润的爆发式增长，相反地，却出现了几乎全亏损的奇怪现象。而另一方面，从长远角度看，拆船业是一个典型的资源循环利用产业，符合“十二五”可持续发展规划所列条件，其前景和发展潜力不容小觑。研究我国拆船市场“有价无市”现象背后的原因有利于我国拆船业的绿色发展。
一、建模目的
首先，分析我国拆船业绿色发展的外部影响因素和内部运行机制，对相关内外部因素进行简化与定量化，建立系统动力学模型来模拟物流供需双方的行为特征，获得我国拆船业亏损的原因，深化对环保与拆船业经济系统内部反馈结构、机制与其动态行为关系的研究与认识。
其次，探讨激发释放我国潜在拆船盈利的制度与政策因素，通过政策模拟实验找出其中的主要影响因素，并寻求政策改进的途径，为缓解我国拆船业绿色发展瓶颈提供理论和方法论依据。
二、系统的模型假设
我国拆船业经济系统是一个典型的复杂系统，由多个子系统组成，且各子系统之间相互影响、相互制约，关系错综复杂。为了突出研究目的，将主要精力集中于问题与矛盾，论文的研究基于这样的假设。
第一，主要考虑经济、贸易和金融对航运市场的影响，不考虑其他因素（如自然条件、突发状况、不确定因素等）的影响。影响我国拆船业发展的因素有很多，如自然因素、消费水平、战争等等，很难将这些因素全部与我国拆船市场建立量化关系。基于研巧目的和尽量简化模型的考虑，忽略了其他较弱的不确定影响。
第二，环保投入的影响基于以下两点假设：一是环保投入每吨花费的金额越高，对于船东的吸引力越高，其市场份额越高，在此假设为每吨每花费100元，其对我国拆船业的市场份额就提高1%；二是假设环保投入作为拆解费用的主要部分。
第三，在我国拆船业生产加工的过程中，不考虑企业财务费用、运输费用、税费及劳动力费用的影响。
第四，模型假设平均废钢比、拆船所占废钢采购量比例、其他产业增长率等都是稳定的。这些因子都可能受到经济、政策环境的影响，但由于这些影响是很难量化的，论文出于简化模型考虑将其设为常数值。
三、系统的边界
通过对我国拆船市场的分析，可以得出我国拆船业绿色发展系统的边界如图1。
四、我国拆船业绿色发展系统的因果回路图
在我国拆船业绿色发展系统中，首先，在全球经济下，贸易量的增长必定引起海运需求量的增长。拆船作为调节在运运力的一种方式，间接决定了海运供给能力。通过对海运需求的预测，船东们结合自身的海运供给能力，决定了是否拆船，拆多少船。我国拆船业的发展离不开全球经济环境这个大背景。所以世界拆船量的多寡也影响了我国的拆解量。其次，绿色拆船对我国拆船业的发展有着正反两方面的影响，一方面是绿色拆船增加了拆船成本，降低了利润，这样就会导致拆船企业只能压低废船成交价格来保证利润，丧失了买船的竞争力。而在另一方面，随着国际社会以及航运企业对环境问题的日益重视，我国拆船业采用的绿色拆船作为一种环保，保护环境的拆船方式，得到了越来越多航运企业的认可和青睐。最后，作为我国拆船企业的下游市场――废钢市场，废钢的价格高低几乎直接决定了拆船企业的利润多少。
在明确了我国拆船业绿色发展系统内部各要素的联系之后，可得到系统的反馈回路如下。
第一，GDP粗钢需求废钢需求钢铁企业采购拆船企业生产废钢量拆船企业废钢库存主营业务成本利润率固定资产投资率固定资产投资我国拆船业工业总产值。
第二，钢铁企业采购拆船企业生产废钢量主营业务收入利润率固定资产投资率固定资产投资我国拆船业工业总产值GDP粗钢需求废钢需求。
第三，我国拆船业工业总产值GDP固定资产投资。
通过以上反馈回路，建立我国拆船业绿色发展系统因果回路图如图2所示。
五、我国拆船业绿色发展系统的存量流量图
因果回路图分析的只是系统内部要素间相互作用而形成的因果关系，揭示了要素间的逻辑关系即系统的内在结构，但却无法量化要素间的数量关系，且如状态变量的积累变化以及变化速率等都无法在因果回路图中体现。存量流量图则是在因果回路图的基础上，将系统内部要素间的关系及要素自身的变化数量化、公式化，不仅揭示了各要素间因果作用的方向，更揭示了其作用的效应大小。
根据分析得出的我国拆船业绿色发展系统的因果回路图，可以得出相应的我国拆船业绿色发展系统的存量流量图。建立的我国拆船业绿色发展系统的存量流量图如图3所示。
六、主要系统方程
由上文得到的我国拆船业绿色发展系统的存量流量图，借助于Vensim软件可知，模型的主要系统方程如下。
（1）GDP=其他产业总产值+拆船产业总产值*0.0001单位： 亿元
量化投资论文范文5
论文名称：基于BP神经网络的技术创新预测与评估模型及其应用研究
课题来源：单位自拟课题或省政府下达的研究课题
选题依据：
技术创新预测和评估是企业技术创新决策的前提和依据。通过技术创新预测和评估， 可以使企业对未来的技术发展水平及其变化趋势有正确的把握， 从而为企业的技术创新决策提供科学的依据， 以减少技术创新决策过程中的主观性和盲目性。只有在正确把握技术创新发展方向的前提下， 企业的技术创新工作才能沿着正确方向开展，企业产品的市场竞争力才能得到不断加强。在市场竞争日趋激烈的现代商业中， 企业的技术创新决定着企业生存和发展、前途与命运， 为了确保技术创新工作的正确性，企业对技术创新的预测和评估提出了更高的要求。
二、本课题国内外研究现状及发展趋势
现有的技术创新预测方法可分为趋势外推法、相关分析法和专家预测法三大类。
(1)趋势外推法。指利用过去和现在的技术、经济信息， 分析技术发展趋势和规律， 在分析判断这些趋势和规律将继续的前提下， 将过去和现在的趋势向未来推演。生长曲线法是趋势外推法中的一种应用较为广泛的技术创新预测方法，美国生物学家和人口统计学家Raymond Pearl提出的Pearl曲线(数学模型为: Y=L∕[1+A?exp(-B·t)] )及英国数学家和统计学家Gompertz提出的Gompertz曲线(数学模型为: Y=L·exp(-B·t))皆属于生长曲线， 其预测值Y为技术性能指标， t为时间自变量， L、A、B皆为常数。Ridenour模型也属于生长曲线预测法， 但它假定新技术的成长速度与熟悉该项技术的人数成正比， 主要适用于新技术、新产品的扩散预测。
(2)相关分析法。利用一系列条件、参数、因果关系数据和其他信息， 建立预测对象与影响因素的因果关系模型， 预测技术的发展变化。相关分析法认为， 一种技术性能的改进或其应用的扩展是和其他一些已知因素高度相关的， 这样， 通过已知因素的分析就可以对该项技术进行预测。相关分析法主要有以下几种: 导前-滞后相关分析、技术进步与经验积累的相关分析、技术信息与人员数等因素的相关分析及目标与手段的相关分析等方法。
(3)专家预测法。以专家意见作为信息来源， 通过系统的调查、征询专家的意见， 分析和整理出预测结果。专家预测法主要有: 专家个人判断法、专家会议法、头脑风暴法及德尔菲法等， 其中， 德尔菲法吸收了前几种专家预测法的长处， 避免了其缺点， 被认为是技术预测中最有效的专家预测法。
趋势外推法的预测数据只能为纵向数据， 在进行产品技术创新预测时， 只能利用过去的产品技术性能这一个指标来预测它的随时间的发展趋势， 并不涉及影响产品技术创新的科技、经济、产业、市场、社会及政策等多方面因素。在现代商业经济中， 对于产品技术发展的预测不能简单地归结为产品过去技术性能指标按时间的进展来类推， 而应系统综合地考虑现代商业中其他因素对企业产品技术创新的深刻影响。相关分析法尽管可同时按横向数据和纵向数据来进行预测， 但由于它是利用过去的历史数据中的某些影响产品技术创新的因素求出的具体的回归预测式， 而所得到的回归预测模型往往只能考虑少数几种主要影响因素， 略去了许多未考虑的因素， 所以， 所建模型对实际问题的表达能力也不够准确， 预测结果与实际的符合程度也有较大偏差。专家预测法是一种定性预测方法，依靠的是预测者的知识和经验， 往往带有主观性， 难以满足企业对技术创新预测准确度的要求。以上这些技术创新预测技术和方法为企业技术创新工作的开展做出了很大的贡献， 为企业技术创新的预测提供了科学的方法论， 但在新的经济和市场环境下， 技术创新预测的方法和技术应有新的丰富和发展， 以克服自身的不足， 更进一步适应时展的需要， 为企业的技术创新工作的开展和企业的生存与发展提供先进的基础理论和技术方法。
目前，在我国企业技术创新评估中， 一般只考虑如下四个方面的因素: (1) 技术的先进性、可行性、连续性; (2) 经济效果; (3) 社会效果; (4) 风险性， 在对此四方面内容逐个分析后， 再作综合评估。在综合评估中所用的方法主要有: Delphi法(专家法)、AHP法(层次分析法)、模糊评估法、决策树法、战略方法及各种图例法等， 但技术创新的评估是一个非常复杂的系统， 其中存在着广泛的非线性、时变性和不确定性， 同时， 还涉及技术、经济、管理、社会等诸多复杂因素，目前所使用的原理和方法， 难以满足企业对技术创新评估科学性的要求。关于技术创新评估的研究， 在我国的历史还不长， 无论是指标体系还是评估方法， 均处于研究之中， 我们认为目前在企业技术创新评估方面应做的工作是: (1) 建立一套符合我国实际情况的技术创新评估指标体系; (2) 建立一种适应于多因素、非线性和不确定性的综合评估方法。
这种情况下， 神经网络技术就有其特有的优势， 以其并行分布、自组织、自适应、自学习和容错性等优良性能， 可以较好地适应技术创新预测和评估这类多因素、不确定性和非线性问题， 它能克服上述各方法的不足。本项目以BP神经网络作为基于多因素的技术创新预测和评估模型构建的基础， BP神经网络由输入层、隐含层和输出层构成， 各层的神经元数目不同， 由正向传播和反向传播组成， 在进行产品技术创新预测和评估时， 从输入层输入影响产品技术创新预测值和评估值的n个因素信息， 经隐含层处理后传入输出层， 其输出值Y即为产品技术创新技术性能指标的预测值或产品技术创新的评估值。这种n个因素指标的设置， 考虑了概括性和动态性， 力求全面、客观地反映影响产品技术创新发展的主要因素和导致产品个体差异的主要因素， 尽管是黑匣子式的预测和评估， 但事实证明它自身的强大学习能力可将需考虑的多种因素的数据进行融合， 输出一个经非线性变换后较为精确的预测值和评估值。
据文献查阅， 虽然在技术创新预测和评估的现有原理和方法的改进和完善方面有一定的研究，如文献[08]、[09]、[11]等， 但尚未发现将神经网络应用于技术创新预测与评估方面的研究， 在当前产品的市场寿命周期不断缩短、要求企业不断推出新产品的经济条件下， 以神经网络为基础来建立产品技术创新预测与评估模型， 是对技术创新定量预测和评估方法的有益补充和完善。
三、论文预期成果的理论意义和应用价值
本项目研究的理论意义表现在: (1) 探索新的技术创新预测和评估技术， 丰富和完善技术创新预测和评估方法体系; (2) 将神经网络技术引入技术创新的预测和评估， 有利于推动技术创新预测和评估方法的发展。
本项目研究的应用价值体现在: (1) 提供一种基于多因素的技术创新定量预测技术， 有利于提高预测的正确性; （2）提供一种基于BP神经网络的综合评估方法， 有利于提高评估的科学性; (3) 为企业的技术创新预测和评估工作提供新的方法论和实用技术。
四、课题研究的主要内容
研究目标：
以BP神经网络模型为基础研究基于多因素的技术创新预测和评估模型， 并建立科学的预测和评估指标体系及设计相应的模型计算方法， 结合企业的具体实际， 对指标和模型体系进行实证分析， 使研究具有一定的理论水平和实用价值。
研究内容：
1、影响企业技术创新预测和评佑的相关指标体系确定及其量化和规范化。从企业的宏观环境和微观环境两个方面入手， 密切结合电子商务和知识经济对企业技术创新的影响， 系统综合地分析影响产品技术创新的各相关因素， 建立科学的企业技术创新预测和评估指标体系， 并研究其量化和规范化的原则及方法。
2、影响技术创新预测和评估各相关指标的相对权重确定。影响技术创新发展和变化各相关因素在输入预测和评估模型时， 需要一组决定其相对重要性的初始权重， 权重的确定需要基本的原则作支持。
3、基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型研究。 根据技术创新预测的特点， 以BP神经网络为基础， 构建基于多因素的技术创新预测和评估模型。
4、基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型计算方法设计。根据基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型的基本特点， 设计其相应的计算方法。
5、基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型学习样本设计。根据相关的历史资料， 构建基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型的学习样本， 对预测和评估模型进行自学习和训练， 使模型适合实际情况。
6、基于BP神经网络的技术创新预测和评估技术的实证研究。以一般企业的技术创新预测与评估工作为背景， 对基于BP神经网络的技术创新预测和评估技术进行实证研究。
创新点：
1、建立一套基于电子商务和知识经济的技术创新预测和评估指标体系。目前，在技术创新的预测和评估指标体系方面， 一种是采用传统的指标体系， 另一种是采用国外先进国家的指标体系， 如何结合我国实际当前经济形势， 参考国外先进发达国家的研究工作， 建立一套适合于我国企业技术创新预测和评估指标体系， 此为本研究要做的首要工作， 这是一项创新。
2、研究基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型及其计算方法。神经网络技术具有并行分布处理、自学习、自组织、自适应和容错性等优良性能， 能较好地处理基于多因素、非线性和不确定性预测和评估的现实问题， 本项目首次将神经网络技术引入企业的技术创新预测和评估， 这也是一项创新。
五、课题研究的基本方法、技术路线的可行性论证
1、重视系统分析。以系统科学的思想为指导来分析影响企业技术创新发展和变化的宏观因素和微观因素， 并研究影响因素间的内在联系， 确定其相互之间的重要度， 探讨其量化和规范化的方法， 将国外先进国家的研究成果与我国具体实际相结合， 建立我国企业技术创新预测和评估的指标体系。
2、重视案例研究。从国内外技术创新预测与决策成功和失败的案例中， 发现问题、分析问题， 归纳和总结出具有共性的东西， 探索技术创新预测与宏观因素与微观因素之间的内在关系。
3、采用先简单后复杂的研究方法。对基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型的研究， 先从某一行业出发， 定义模型的基本输入因素， 然后， 逐步扩展， 逐步增加模型的复杂度。
4、理论和实践相结合。将研究工作与具体企业的技术创新实际相结合， 进行实证研究， 在实践中丰富和完善， 研究出具有科学性和实用性的成果。
六、开展研究已具备的条件、可能遇到的困难与问题及解决措施
本人长期从事市场营销和技术创新方面的研究工作， 编写出版了《现代市场营销学》和《现代企业管理学》等有关著作， 发表了“企业技术创新与营销管理创新”、“企业技术创新与营销组织创新”及“企业技术创新与营销观念创新”等与技术创新相关的学术研究论文， 对企业技术创新的预测和评估有一定的理论基础， 也从事过企业产品技术创新方面的策划和研究工作， 具有一定的实践经验， 与许多企业有密切的合作关系， 同时， 对神经网络技术也进行过专门的学习和研究， 所以， 本项目研究的理论基础、技术基础及实验场所已基本具备， 能顺利完成本课题的研究， 取得预期的研究成果。
七、论文研究的进展计划
2003.07-2003.09：完成论文开题。
2003.09-2003.11：影响企业技术创新发展的指标体系研究及其量化和规范化。
2003.11-2004.01：基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型的构建。
2004.01-2004.03：基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型计算方法研究。
2004.03-2004.04：基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型体系的实证研究。
2004.04-2004.06：完成论文写作、修改定稿，准备答辩。
主要参考文献
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量化投资论文范文6
关键词科技创新文化指标设计评价
1科技创新文化的内涵及其构成要素
自1912年约瑟夫·熊彼特提出经济创新的概念以来，创新理论研究大致经历了技术创新、制度创新和国家创新系统等不同的发展阶段。现代创新理论认为：创新是指人的思维活动和实践活动具有创造性、具有不同于前人或超越自身的独特的途径和方法。科技是科学和技术的总称，科技创新主要包括科学创造和技术发明创新两个方面。文化是社会文明的精华，文化的概念有广义和狭义之分，广义的文化是指人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。狭义的文化是指社会的精神文化，是社会的思想、道德、科技、教育、艺术、传统习俗等及其制度的复合体。管理心理学把“文化”定义为“群体成员共同认同和拥有的一组管理理念与愿景、价值观取向和行为模式”，创新文化是指与创新有关的价值观、态度、信念的人文内涵。科技创新文化是在特定的文化背景下，在科技创新实践中形成的有利于科技进步的思维方法、价值观和一系列文化要素的总和。创新与文化的关系，科技创新与文明进步的关系，既是一个深刻的理论问题，也是一个紧迫的实践问题。科技创新需要创新文化先行，任何一个技术创新活跃、经济繁荣的时代，都需要一个重大的人文创新引导，需要文化的繁荣。科技史的发展也能证明这一点，比如著名的李约瑟之迷和韦伯疑问——为什么近代科学没有发生在中国？元明以前，中国在科技和经济很多领域都领先于世界，后来的落伍与中国传统文化的消极思想如忽视理性、注重伦理、因循守旧、不思进取、耻于竞争等不无关系。
2科技创新文化指标体系的建立
2.1科技创新文化指标体系设计原则
（1）全面性与代表性相结合的原则。科技创新文化是一个由多层次、多要素构成的复杂系统，涉及到影响科技创新的文化、制度等社会环境，从基础研究到应用研究、开发研究再到成果转移的完整过程和多种特征要素的集合，最大限度地体现以人为本的思想。这就要求相应的评价指标体系要具有足够的涵盖面，尽可能将影响科技创新文化的主要要素囊括在内，以系统、全面、真实地反映科技创新文化的全貌和各个层面的基本特征。但是，全面性并非要求设计的指标体系面面俱到，而应从众多的指标中选择最具代表性的重要指标，在技术处理上：一是选择最有说服力的综合指标取代过多的单项指标，二是选择最能反映科技创新文化的发展状况的指标，三是在相互包容和相互关联的指标中选取最有代表性的指标。
（2）科学性原则。即必须坚持正确的理论指导和科学的研究方法，选取的指标应能准确的反映科技创新文化的内涵。以文化竞争力、公共选择理论、投入产出等理论为指导，坚持理论与实际相结合、规范研究与实证分析相结合、定量分析与定性分析相结合，既要利用静态指标反映科技创新文化的基础、现状和实力，又要利用动态指标体现科技创新文化发展的潜力、趋势和前景。并充分考虑指标数量大、各类中具体指标相关性强的特点，兼顾评价方法的先进性和科学性。
（3）前瞻性。科技创新文化指标体系的设计要具有前瞻性，要考虑今后发展变化的可能。为某一区域的制度绩效和文化氛围提供定量考察，适应当前国际科技创新文化发展的形势与趋势，符合国家科技发展战略和科技政策，引导各科技创新实体坚持以人为本，凝聚一流创新人才，产出高水平创新成果；引导各科研单位加快科技成果的转化与产业化，为国家经济建设作贡献。
（4）可比性原则。统计指标所测度的现象的性质具有可比性，当需要认识两种现象在一定时间空间条件下的数量联系时，要求对比的两个统计指标所度量的现象在性质上有着必然的联系。当两个指标的度量性质相同时，要使用相同的计算方法，使统计指标的计算方法具有可比性。可比性还要求对末级指标的原始数据进行归一化或无量化处理。
（5）可行性原则。这一原则主要指每个指标数据都要有可靠的资料来源，指标的计算方法要科学，要便于计算机进行数据处理。在科技创新文化的决定方面，往往有些重要因素或难以直接量化，或有某些对象具有统计数据，缺乏完整性。一般研究常常为了便于计算，略去了这些重要的方面，同时要删除一些内容重复的定量指标，以简化指标体系，提高评价的可操作性。
2.2科技创新文化指标体系的构建
2.2.1科技创新文化、制度环境和经济环境指标
（1）科技创新文化环境。政府文化投入率（单位：%）：即政府文化经费支出与财政总支出的比率；家庭文化娱乐教育服务支出占家庭消费总支出比重（单位：%）；每百人公共图书馆藏书（单位：册）；人均教育事业费支出（单位：元）；每万人拥有医生数（单位：人）；每万人拥有影剧院数（单位：个）；居民文化程度（单位：人）：该指标选用每10万人口中拥有大专及以上文化程度的人口数；外来文化的认同度（单位：张/人）：该指标选用各地出版VCD数量与当地总人口的比重；经商指数（单位：%）：即非公有经济社会商品零售额占全社会商品零售额的比重等等。
（2）科技创新制度环境。促进科技成果转化（文件数量）；深化科技体制改革（文件数量）；拓宽科技体制融资渠道（文件数量）；加大财政税收支持（文件数量）；市场化指数（单位：%）：即非国有经济从业人员占全部工业从业人员的比重知识产权指数（单位：作/万元）：该指标选用专利申请量与GDP之比；政府规模（单位：%）：即政府机构工作人员与总人口的比重；对外开放度（单位：%）：选取出口额加上进口额与GDP的比例。
（3）科技创新经济环境。城市化率（单位：%）：即从事非农业劳动人口占总人口的比重；失业率（单位：%）；通货膨胀（单位：%）。
2.2.2科技创新人力、物力资本基础
每万人口的专利申请量（单位：件）；每万人专业技术人员数（单位：人）：即登记注册的专业技术人员与地区人口的比率；研发全时人员当量（单位：人年）：研究与发展人员指参与研究与发展项目研究、管理和辅助工作的人员，包括项目课题组人员，企业科技行政管理人员和直接为项目课题活动提供服务的辅助人员，全时人员当量是指全时人员数加所有非全时人员按工作量折算为全时人员数的总和；科技机构人均固定资产原值（单位：千元/人）。
2.2.3科技创新投入
（1）企业投入。技术开发人员占从业人员比重（单位：%）：即各地区大中型企业中技术开发人员占全体员工的比例；技术开发经费占产品销售收入比重（单位：%）：指各地区大中企业中技术开发经费占产品销售收入的百分比；有技术开发机构的企业占全部企业比重（单位：%）；企业技改投资比率（单位：%）即企业技改投资占产品销售收入的比重；科技开发贷款占银行贷款总额的比重（单位：%）。
（2）高校、研究与开发机构投入。大专院校和科研机构数量（单位：个）；每万人高校教工数（单位：人）；教学与科技中副教授以上人员（单位：人）；高校科技服务课题数（单位：项）；R&D投入占GDP比重（单位：%）；科技活动经费支出数（单位：万元）；财政科技拨款占财政支出比重（单位：%）。
2.2.4科技创新产出
获奖成果数（单位：件）；每百万人口三种专利申请授权数（单位：件）；高技术产业增加值占GDP的比重（单位：%）；技术市场成交额（单位：万元）：包括技术开发、技术咨询、技术转让以及技术服务等有偿技术交易额；新产品销售收入占全部销售收入比重（单位：%）：指新产品开发的产值占工业总产值的比重；高技术产品出口额占外贸出口额的比重（单位：%）；S&N、全国百篇优秀博士学位论文数（单位：篇）：即发表在《自然》和《科学》杂志上的论文和优秀博士论文的数量和；国外主要检索工具收录科技论文数（单位：件）：指被SCI（《科学引文索引》）、ET（《工程索引》）、ISIP（《科学技术会计索引》）收录的论文数；国内CSCD、CSSCI收录论文数（单位：篇）：指被CSCD（《中国科学引文数据库》）和CSSCI（《中文社会科学引文索引》）收录的论文数；每万人火炬、星火计划及成果推广项目（单位：项）。
3科技创新文化评价模型
3.1采用主成分分析法构造样本矩阵
由于指标体系中各指标之间存在一定的相关性，信息上会发生重叠，从而影响评价工作的进行。设某区域Ri（i=1，2，…，n)在指标Ij（j=1，2，…，p）下取值为，得到指标矩阵由于指标体系中各指标反映问题的角度和形式不同，指标较多，且各指标的量纲不同，为便于比较，对指标矩阵进行规范化处理。令y=X/（对于逆指标如基尼系数、失业率等的处理需要把X取负号），得到规范化矩阵Y=(y)np
3.2计算相关矩阵
R=(r)=YY/(n-1)(i,j=1,2,…,p）
r=yy(t=1，2，…,n；i，j=1，2…，p)
3.3求特征值
解样本相关系数阵的特征方程|R-?姿Ip|=0得到p个特征值?姿1≥?姿2≥…?姿p≥0
3.4确定主成分
按≥0.85确定m个主成分，使信息利用率达到85%，求出前m个特征值所对应的特征向量，将之规范化，得到每个主成分的线性组合y1，y2，…，ym。
3.5综合评价
求出样本在每一主成分上的得分，构造综合评价函数F=a+a+…+a，ai为每个主成分yi的方差贡献率，（i=1，2，…，m）为第i个主成分的得分，分别按和F对样本进行排序，即可得到各样本的综合得分。其值越大，某一区域的科技创新文化越优。
参考文献
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