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金融工程专业范文1
1.金融工程专业简介
金融工程专业兴起于20世纪80年代，该专业将数学、计算机以及工程类思想和方法应用于金融领域，形成了一门应用性很强的学科。金融工程专业的知识覆盖面广，而且对学生计算机编程等能力要求比较高，所学习的课程主要一般包括：高等数学、计算机编程、证券衍生物定价、风险定价、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论等。金融工程专业的目标是培养具有相当强的计算机和数学素质，同时具有管理和商务技巧的专业人士，使他们可以在跨国公司、金融机构、投资银行、商业银行、对冲基金、保险公司、公司财务部门等，从事证券金融衍生产品估价，投资组合管理，风险管理和市场预测金融财务管理、金融分析和策划等领域工作，造就一批高素质复合型现代金融人才。
金融工程专业自兴起以来，就吸引了许多立志投身金融业的申请者。自20世纪90年代引入中国，国内很多学校开设了金融工程专业课程，但仍不能满足申请者的需求。开设金融工程的院校主要为一些深厚财经类背景的学校以及一些工程类的学校，如西南财经大学、厦门大学、清华大学等学校，这些学校的特征体现为金融学理论方面的雄厚师资或者工科背景比较深厚。
2.金融工程实验教学的必要性分析
金融工程学作为研究金融创新与金融管理领域问题的新兴学科，融合了金融学、工程学、数学、计算机科学的最新理论成果，在20世纪90年代西方国家新一轮的“金融革命”中金融工程已展现出巨大的发展前景。
金融工程学已成为现代金融科学的制高点。金融工程专业的设立，是我国金融科学迈向现代化金融科学的重要一步，对于加强金融学科改革与建设、改善学科结构、提高学科整体实力的具有重要意义，同时也是实现金融理论研究定量化、工程化、应用化、产业化的目标和建立起我国真正意义上的现代金融科学的必要途径[1]。
从近年来获得诺贝尔经济学奖的成果可以看到，数理定量分析已成为经济学、金融学研究必不可少的工具。金融工程学科的设立也将有力的改变国内传统的以定性为主的金融学科的研究方式。金融工程的核心基础理论包括估价理论、资产选择理论、资产定价均衡理论、期权定价理论、套期保值理论、有效市场的均衡理论、汇率与利率理论等，这些理论的应用都借助于数理方法和工程技术，且要进行模拟实验才能将理论知识进行应用，从而使得培养高素质的金融工程人才，就是培养具有动手操作和解决实际问题的能力的高端人才[1]。
3.金融工程实验教学现状分析
目前，国内已有40余所高校设立了金融工程专业，开设金融工程课程教学的高校有60多所。在这些高校中，相当一批高校的金融管理与金融工程实验室在全国具有很高的知名度：清华大学经济管理学院与中信证券股份有限公司联合建立的“中信清华金融工程实验室”、中国人民大学财政金融学院的金融管理与金融工程实验室、厦门大学金融学院与世华公司共建的“金融模拟实验室”、中国科学技术大学管理学院金融工程实验室等。这些实验室在国内金融工程研究领域中处在前沿水平，对推进教学与科研起到了重要的作用[2]。
但从总体上讲，我国金融学科水平尚处于由描述、定性阶段向定量分析阶段转变的时期，同国际上金融科学的发展水平尚有差距。我国金融理论研究长期以来停留在传统经济学内容和金融政策研究上，金融教学主干课程的内容基本上是宏观经济学与国际经济学的一部分，相应的课程的设置与国际脱轨。从而造成了金融教学基本以描述与定性方式为主的特征，缺乏应有的数理分析和定量分析内容，忽视了数学科学、工程技术、科学与金融实践的结合运用，不能够适应现阶段我国金融业发展对高端应用研究人才培养的需要[3]。
从实践角度看，国内金融工程的应用主要有两个领域：风险控制和量化投资。风险控制多应用于保险业务和商业银行业务中；量化投资主要应用在证券投资业务和投资银行业务中，集中体现在量化投资方法的应用上。国内金融工程研究的瓶颈在于与实际市场的结合，中国的证券市场是一个不成熟的市场，具有很强的投机性，金融理论中关于市场的假设难以成立，而且金融工程理论具有较强的专业性，即使是证券从业人员，如果没有经过系统化学习，也无法理解其中的逻辑。这种知识上的隔阂导致反馈的缺失比较美欧成熟市场而言，国内金融工程领域的研究才刚刚起步。
理论教学同实践教学相结合是国际国内的金融工程学科发展的趋势。在完善理论教学，了解最新学科的前沿发展的同时，要培养学生的动手能力和解决实际问题能力，金融工程已逐渐作为一种富含创新的思想方法，渗透到金融、经济乃至社会生活中。金融工程人才的培养应该以应用型教育为主，为企业提供能解决实际问题的高端专业人才。
4.金融工程实验教学体系设计
本专业实践教学体系整体规划可以如下概述：强化三个理论知识板块的学习、做好四个资源保障以及培养三个主要能力。
首先，三个理论知识板块（如图1所示）包括了金融知识板块、数理知识板块和软件知识板块：
金融工程专业范文2
暨南大学金融学即金融工程方向培养学生具有良好的道德情操、人文素养和较强的创新精神，具有国际视野和再学习能力，掌握经济学、金融学、金融工程等方面的基础理论和知识，具备扎实的数理分析和统计分析能力。
该学校专业培养具有良好的道德情操、人文素养和较强的创新精神，具有国际视野和再学习能力，掌握经济学、金融学、金融工程等方面的基础理论和知识，具备扎实的数理分析和统计分析能力，能在国内外金融企业从事金融产品和金融工具的设计与开发、金融风险管理、公司金融业务经营与管理等工作的复合型人才。需要学习微观经济学、宏观经济学、运筹学、金融学、金融工程、财政学、金融市场学、计量经济学、应用统计学、概率论、博弈论、公司金融、证券投资学、国际金融、商业银行管理、风险投资、投资基金等，该学校专业具有很好的市场前景。
（来源：文章屋网 ）
金融工程专业范文3
1 Princeton University
1 University of California—Berkeley
1 University of Wisconsin—Madison
4 Stanford University
4 University of Michigan—Ann Arbor
6 Harvard University
6 University of Chicago
6 University of North Carolina—Chapel Hill
9 University of California—Los Angeles
10 Northwestern University
10 University of Pennsylvania
12 Columbia University
12 Indiana University—Bloomington
14 Duke University
14 University of Texas—Austin
16 New York University
17 Cornell University
17 Ohio State University
17 Pennsylvania State University—University Park
20 University of Arizona
20 University of Minnesota—Twin Cities
20 University of Washington
20 Yale University
24 University of Maryland—College Park
25 Brown University
25 University of California—Irvine
27 Johns Hopkins University
28 CUNY Graduate School and University Center
28 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick
28 University at Albany—SUNY
31 University of California—Davis
31 University of California—Santa Barbara
31 University of Massachusetts—Amherst
31 Vanderbilt University
35 Emory University
35 University of California—San Diego
35 University of Iowa
35 University of Virginia
39 Florida State University
39 University of Illinois—Chicago
39 University of Southern California
42 Stony Brook University—SUNY
42 University of California—Riverside
42 University of Illinois—Urbana-Champaign
42 University of Notre Dame
46 Texas A
46 Boston College
46 Michigan State University
46 University of Colorado—Boulder
46 University of Georgia
46 Washington State University
52 Brandeis University
52 North Carolina State University
52 Purdue University—West Lafayette
52 University of California—San Francisco
52 University of Connecticut
52 University of Florida
52 University of Pittsburgh
59 New School
59 Arizona State University
59 Boston University
59 University of California—Santa Cruz
59 University of Oregon
64 Bowling Green State University
64 Northeastern University
64 Temple University
64 University of Delaware
64 University of Kansas
69 Virginia Tech
69 Binghamton University—SUNY
69 Syracuse University
69 University of Nebraska—Lincoln
69 University of South Carolina
74 Iowa State University
74 Teachers College, Columbia University
76 Georgia State University
76 Louisiana State University—Baton Rouge
78 Case Western Reserve University
78 Loyola University Chicago
78 Tulane University
78 University at Buffalo—SUNY
78 University of Missouri
78 University of New Mexico
84 American University
84 Baylor University
84 Colorado State University
84 Howard University
84 Kent State University
84 Southern Illinois University—Carbondale
84 University of Kentucky
84 University of Miami
84 University of New Hampshire
84 University of Tennessee—Knoxville
94 Brigham Young University—Provo
94 Fordham University
94 University of Alabama—Birmingham
94 University of Cincinnati
金融工程专业范文4
[关键词] 高职 铁道工程技术专业 人才培养模式 高端技能型人才
前 言
陕西铁路工程职业技术学院是一所铁路工程类高职院校，铁道工程技术专业是学院传统的骨干专业，也是学院可持续发展的核心支撑专业。探索新的教育理念、培养模式与教学体系，使之贯穿高职教育的全过程，是进一步深化改革的必然选择。
“学工融合、知行并进”人才培养模式综述
铁路工程建设和运营维护企业对高端技能型人才的需求是学院进行人才培养模式改革的基础和动力。自2008年起，铁道工程技术专业根据铁路企业对高职毕业生在专业技能、职业能力和素质提出的新要求，启动新一轮人才培养模式的改革，经过不断实践和完善，形成了符合专业实际、切合行业发展需求、具有铁路特色的“学工融合、知行并进”人才培养模式。“学工融合”为教学内容与工作任务相融合、课程标准与铁路行业标准相融合、课程考核与技能鉴定相融合、校园文化与企业文化相融合；“知行并进”是指在培养过程中注重知识与技能的融通，强调学生职业行动能力的培养。最终达到将学生培养成为“懂设计、精施工、善维护、会管理”的高端技能型专门人才目标。
人才培养模式改革思路
一是以“企业的需要”为出发点，定位人才培养目标。面向铁路施工企业施工员、测量员、试验员和铁路运营企业线路工、桥隧工等职业岗位，按岗位能力和职责要求，定位人才培养目标；二是以工作过程分析为切入点，采用“专业+项目+服务”的模式，以培养铁路施工与维护岗位核心能力为主线构建系统化课程体系；三是适应生产一线，试行“紧随铁路，柔性学期”灵活组织教学，采用“九周学段制”，学习与工作交替、学校与企业人才共育，责任共担、成果共享。
“学工融合、知行并进”人才培养模式主要内涵
一、重构基于工作过程系统化的课程体系
1.以生涯为目标——确定改革方向。使学生能获得与企业发展需要相一致的能力，并拓展更加宽广的发展空间，为学生的职业生涯发展奠定基础。
2.以铁路行业标准为依据——确定技能鉴定项目和课程标准。课程内容涵盖职业标准和企业岗位要求，使学生获得学历证书的同时，能顺利取得相应的职业资格证书。
3.以工作过程为主线——创新教学载体，实施项目化教学。为学生提供体验完整工作过程的学习机会，逐步实现从学习者到工作者的角色转换。
4.以工作任务为引领——系统设计、组织和实施课程。增强学生适应企业的实际工作环境和完成工作任务的能力。
5.以能力为基础——确定课程内容。突出专业领域的新知识、新技术、新工艺和新方法，注重实践智慧的养成，培养学生在复杂的工作关系中做出判断并采取行动的综合能力。
二、改革现行的教学组织管理模式
实行每学年四小学期制，即每半年分两个小学期（亦称学段），每个学段为9个教学周，原来的寒暑假时间不变。上半年以“五一节”为时间节点分成2个学段，下半年以教学周9周为时间节点，分成2个学段。三年按12个学段安排教学，每学段按9周安排，不包括放假及机动。1～4学段采用并行排课（独立实践课程除外），5～10学段（顶岗实外）根据专业特点串并结合，一门专业学习领域课程一般在一个学段安排完成。
三、充分重视理论实践一体化教学模式，注重校企文化融合，全面提高学生的综合能力素质
秉承“德修身、技立业”的校训，以校园文化传承铁路铁路文化，培养学生适应铁路“半军事化”管理的职业特质，使毕业生具有较强的环境适应能力和吃苦耐劳的精神品质。
教学过程贯彻理论实践一体化设计，将企业文化、学生社会实践、第二课堂、心理健康教育等纳入人才培养方案体系，指导学生在专业学习和技能训练的过程中学会做事、学习，提高学生核心能力素质，使其具备可持续发展的学习和适应能力。
四、建立“三维度”教师考评体系，打造具有行业影响力的双师结构教学团队
建立教师执教能力、社会服务能力、整合社会资源能力的三维度考评体系，促进教师扎根课堂、深入一线、放眼行业，打造掌握高职教育规律、引领技术前沿、有效整合社会资源的双师结构教学团队。
五、建设投资主体多元化、运行形式多样化、校企联合一元化的校内外实训基地
建设高速铁路检测省级实训基地，校企共建高速铁路实训工区、铁路轨道养护实训室、工程软件训练中心等生产性实训基地，为学生提供真实的工作任务和工作场景，促进教学过程与生产过程的对接。
实践效果
1.人才培养模式改革成效显著，就业呈现高质量
2009年，我们从铁道工程技术专业09级的学生中遴选40名学生组建了“试点班”。随后，在2010级组建2个试点班、2011级6个班级全面推广人才培养模式改革成果。
试点班的师资由学校专业教师、企业高级技术人员组成。课程教学内容采用自编的工学结合学材，按照课程所涉及的工作任务，将铁路行业39个技术标准融入14门课程标准中。
教学实施采取模块化的形式进行理实一体化的项目教学，结合工程进度灵活施以“紧随铁路，柔性学期”的现场教学，安排学生分别于第5学段在中铁一局西宝客运专线项目部，第6学段在中铁七局巴达铁路项目部，第7学段在中铁十九局合蚌客专十一工区进行3个月的铁路线路、桥梁、隧道等专业课现场教学、技术服务；第11学段设置顶岗实习，将40名学生分至中铁八局20个工程建设项目部。实践表明，“专业+项目+服务”的学习方式激发了学生自主学习的积极性，职业能力得到良好锻炼，缩短了毕业到工作岗位后的适应期。
2.创新“两联合、三共享、三对接”校企合作、工学结合长效机制
根据铁路行业特点，以企业和学校的共赢为出发点，充分实现“两联合”，即联合开展工程技术研发、联合进行专业人才的全过程培养；“三共享”，即人力资源共享、物力资源共享、品牌资源共享；“三对接”，即系部与分公司对接，教研室与项目部对接，专业专任教师与技术人员对接。试点班的人才培养模式改革实践活动，全程与铁路企业进行了多层次紧密型合作办学，校企深度合作呈现出合作育人、合作就业、合作发展的良性格局。
3.专业成果
铁道工程技术专业“学工融合、知行并进”人才培养模式历经五年的探索与实践，在专业建设、课程建设、教学资源建设、实习实训条件等方面取得了显著的成绩：
2008年，铁道工程技术专业被确立为陕西省示范性高等职业院校重点建设专业。2009年，《隧道工程》教材荣获陕西省普通高校优秀教材二等奖；《铁路隧道施工与控制》多媒体课件荣获第九届全国多媒体课件大赛优秀奖。2010年，铁道工程技术专业被确立为国家级骨干院校重点建设专业；铁道工程技术核心课程教学团队被评为省级教学团队；高速铁路检测基地被列为省级实训基地。2011年，主持铁道部铁道工务工程专业教学指导委员会“铁道工程技术专业”和“铁路桥梁与隧道工程技术专业”高等职业教育专业教学标准的制定；《铁路桥梁施工与控制》被评为省级精品课程；《铁路桥梁施工与控制》多媒体课件荣获第十一届全国多媒体课件大赛三等奖。
截至目前，铁道工程技术专业在全国建立了长期稳定的生产性实习实训基地43家，学生就业率连续5年保持在99%以上，专业对口率在93%以上。
4.综合素质
通过在铁工专业9个班的改革实践，涌现出大批具有良好的职业素养、身心素质及业务素质过硬的优秀学生：职业技能鉴定通过率超过98%、实践教学成绩普遍提高30%以上；学院三好学生96人、优秀学生干部94人、优秀学生180人；优秀团员156人、优秀团干19人；国家奖学金3人、励志奖学金57人，特等和一、二、三等奖学金累计达360人。
结 语
“学工融合、知行并进”人才培养模式先后在全国铁道工务工程专业教学指导委员会第一次工作会议（2011 包头）、人民交通出版社主办的铁道工程类专业与教材建设研讨会（2011 北京）、铁道出版社举办的铁道工程技术专业教材建设研讨会（2010 石家庄）等会议上进行了交流，得到了与会专家和兄弟院校的好评；受到了省内外同类高职院校的高度评价和认可，西安铁路职业技术学院交通运输系、杨凌职业技术学院交通与测绘工程学院、浙江交通职业技术学院路桥学院等多所高职院校来我院交流、学习。
2012年，经专业教学指导委员会鉴定和铁路企业反馈后，一致认为该模式具有较高的创新性和实用性，人才培养质量高，社会效益好，并为其他高职高专院校的人才培养模式改革提供了典范，对其他类型和层次的人才培养模式也具有借鉴意义。
参考文献:
[1]教育部关于推进高等职业教育改革创新引领职业教育科学发展的若干意见[Z].教职成[2011]12号.
[2]范唯．发掘高职学校不可替代的生命力和竞争力[N].中国青年报, 2012-02-13.
[3]马树超．能力·理念·基础·水平——首批国家示范性高职建设院校特点评述[N]．中国教育报,2007-04-17．
[4]陈飞强．关于高端技能应用型技术人才培养模式的思考.中国高职高专教育网,2011-12-14.
金融工程专业范文5
关键词 金融工程 实践教学 定量化模型
中图分类号：G424 文献标识码：A
1 金融工程专业人才培养现状
1.1 学科特点
金融工程是数学方法在金融问题中的应用，它利用应用数学、计算机科学、统计学和经济理论的手段和方法，解决金融产品开发、衍生证券定价、投资组合构造、风险管理、情景模拟等问题。金融工程专业人才需要通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构；同时还必须掌握定性分析与定量分析相结合的科学研究方法与技能，具有较强的金融分析、策划能力和金融创新能力；需要时刻关注了解我国对外方针政策、金融理论前沿和国际金融市场发展动态；具有较强的计算机应用能力，以及获取信息和处理信息的能力；具有扎实的数学、计量经济学基础，掌握基本的数学建模技巧和进行金融市场实证研究的技能。因此，金融工程具有鲜明的定量化分析的特点。
1.2 市场需求
随着中国金融市场的发展，金融工程人才的需求从数量上、结构上都发生了巨大变化。金融业的全面开放将加快金融业的发展速度，从而必然需求更大数量的金融工程人才。①
随着我国金融业国际化和现代化的快速推进，国际上对金融工程人才的需求变化也将影响到国内，对金融工程人才的要求也越来越高。无论是对从业人员的知识、技能和素质方面的要求，还是熟练掌握并自如运用各种技术的能力方面的要求都会越来越高。从总体趋势看，今后对金融工程人才的需求主要集中在对高层次、国际化、复合型的金融工程人才上。
1.3 国内外培养模式
国外一些著名大学目前只设有金融工程相关的本科课程，而没有金融工程本科学位，国外独立的金融工程专业培养设立在硕士研究生阶段。美国高校在实施学位教育时，根据其自身的特点而将金融工程专业硕士学位教育项目开设在不同的院系，其课程设置具有不同的侧重点，培养的相关学位有三种：设在商学院的金融工程硕士，强调金融工程的应用性，注重学生金融工程方案的实施与管理能力的培养；设在工程学院的金融工程硕士，强调金融工程的工程化，注重学生的工程化方法的训练；设在数学学院的金融数学硕士，强调金融工程的数理分析基础。②
20世纪90年代中期，从国外引入金融工程后，国内金融工程的教学和科研迅速发展起来，金融工程在实践中的应用也越来越广泛，经济领域对金融工程人才的需求日益增长。为了适应形势发展的需要，我国的许多大学也开始了金融工程人才培养的探索。
目前，国内外的金融工程专业设置存在很大的区别。截止到2010年，我国共有36所高校开设了金融工程本科专业。其中，财经院校22所、综合性大学6所、理工院校8所。还有更多的高校设置了金融工程硕士和博士专业或者开设金融工程类课程。③
金融工程是具有鲜明实践特性的学科，为了更好地让学生掌握金融工程专业的基本理论和基本技能，必须完善和加强实验教学。因此，设有金融工程专业的院校中大多有自己专门的金融工程实验室，其中相当一批高校的金融管理与金融工程实验室在全国具有一定的影响力，对推进相关教学与科研都起到了重要的作用。④
2 金融工程实验课程设计
依据金融工程专业的学科特性， 从我国目前的实际需求来看，财经类大学培养的金融工程专业的本科生应是属于应用型金融技术人才，应具备全面扎实的经济金融理论基础，具有一定的数学、计量经济学基础，具有一定的计算机应用能力，以及获取信息和处理信息的能力，掌握基本的数学建模技巧和熟练进行金融市场实证研究的技能。⑤
目前我校在实验课程建设方面取得了初步的成果，已经拥有了金融工具模拟设计、证券市场行情分析、证券交易模拟、商业银行业务实训、网络银行实训等实验课程。金融工具模拟设计课程有助于学生深入理解金融工程的基本原理，运用已有产品进行创新设计；证券市场行情分析课程可以使学生运用证券投资分析的基本方法研判市场行情走势并掌握证券投资组合的数量分析方法；证券交易模拟、商业银行业务实训、网络银行实训等课程则可以锻炼学生在证券交易、投资管理、银行业务等金融市场实际业务中的操作能力。
然而，我校金融工程专业的实验课程体系在金融工程专业中涉及到的定量化模型的计算机数值计算还处于空白。为了培养学生熟练运用金融数理模型和信息技术的理论和方法解决金融市场中实际问题的能力，对于该实验课程的设计基本包含金融工程专业的全部数理模型，初步考虑包含如下五个模块：
模块一为股票市场投资分析，主要介绍基于股票市场数据的定量化分析，包括股票收益率的计算、股票波动性分析、Copula函数与相关性度量、股票价值评估与股票市场的有效性检验。模块二为投资组合理论与资本资产定价模型，主要介绍基于投资组合理论的定量化模型，包括投资组合分析、资本资产定价模型与 系数分析以及基于高频数据的 值的计算。模块三为固定收益证券分析与定价，主要对固定收益证券作定量化分析，包括固定收益证券基本概念、固定收益证券定价、敏感性分析与可转债分析。模块四为金融风险分析与度量，主要对金融市场中的信用风险与市场风险作定量化分析，包括VaR的计算、Z评分模型与KMV模型。模块五为金融衍生产品分析与定价，主要介绍衍生产品的定价模型及价格敏感性分析，包括远期与互换定价、B-S期权定价模型、期权定价的二叉树模型以及期权价格的敏感性指标。
以上模块中的每一部分内容从实验目的、实验理论、实验工具、实验过程与实验报告五个方面展开，分别介绍本章实验的目的、金融数理模型、软件的命令与函数、实验的具体内容以及实验报告所应包含的具体内容。
同时，在实验设计与教学手段上，拟设计多层次的教学体系，通过实践教学、案例教学、项目教学相结合的方案来提升教学效果。每一部分的基本的实验教学可以提高学生的动手能力，使学生将金融工程理论结合一定的信息技术方法，通过具体的数据、模型分析解决具体的实际问题。案例教学会使学生更加了解现实世界的复杂性，而项目教学则可以使学生真正参与到解决问题的过程中，系统地解决一个具体问题，这些体验都有利于提高知识的掌握程度，培养学生分析解决实际问题的能力。
3 结束语
金融工程学是融金融理论、工程化方法和信息技术于一体的交叉边缘性学科。金融工程人才不仅需要掌握经济金融的基本理论，还需要掌握现代数学知识，更重要的是能够熟练运用现代计算技术解决金融计算问题。因此，开展定量化模型在金融工程试验课程中的应用研究，开设金融工程实验课程，有利于完善我校的金融工程专业实验课程体系，实现金融工程专业的培养目标，培养适应市场需求的高层次、国际化、复合型的金融工程人才。
基金项目：本文是天津财经大学校级教改项目的中期研究成果
注释
① 徐慧贤，金桩.对金融工程学专业人才培养的探析[J].内蒙古师范大学学报，2009（22）.
② 文忠桥，李阳.金融工程专业的实验教学体系研究[J].中国证券期货，2010.1.
③ 李建英.地方财经院校金融工程实验室建设、管理与实践研究[J].中国证券期货，2011.12.
金融工程专业范文6
关键词：金融工程；学科定位；人才培养
一、金融工程是金融科学发展的必然要求
20世纪50年代以前，金融学基本处于对事物的定性分析，即描述性阶段。它由描述阶段向定量分析阶段的转变始于马柯维茨的风险投资组合理论，该理论奠定了现代金融定量分析的基础。1952年，马科维茨（Markowitz）在结合奥斯本（Osbeme）的股票价格遵循随机游走的期望收益率分布的基础上，在《金融杂志》上发表了资产组合选择一文，把投资的收益或回报定义为其可能结果的期望值，把风险定义为平均值的方差，这种均值—方差模型使数理统计方法可以应用到资产组合选择的研究中。法玛（Fama）在奥斯本（Osbeme）通过理性无偏的方式设定投资者主观概率的基础上，建构并形成了有效市场假设（EMH），并进一步细分了三种有效市场，从而说明了价格反映所有的公开信息，已知的信息对获利没有价值的结论。随后的夏普（sharp）、利特纳（Litner）和莫辛（Mossin）将EMH和马科维茨的资产选择理论相结合，建立了一个以一般均衡框架中的理性预期为基础的投资者行为模型CAPM，说明了市场上的超额回报率是由于承担更大的风险才形成的结论。布莱克、斯科尔斯、默顿等人进一步相继拓展了上述研究，提出了套利定价模型（APT）、期权定价模型（OPT）等。至此，20世纪70年代以有效市场假说为基础，以资本资产定价模型和现代资产组合理论为支撑的标准金融理论确立了其在金融经济领域的正统定位，成为当代金融理论的主流和范式。80年代末期，动态套期保值策略组合保险的创始人里兰得（H·Leland）和国际著名期权理论学者鲁宾斯泰（J·Rubinstein）开始提出“金融工程”的概念。1988年，金融学家芬纳迪（D·Finnerty）则基于公司财务对金融工程作出了较为完整的解释。自20世纪70年代以来，西方发达国家的金融机构所面临的经营环境日趋复杂多变，价格波动频繁，风险与日俱增。为求生存和发展，金融机构不断地进行更深层次的金融创新。20世纪80年代风起云涌的金融创新浪潮成为了西方金融领域最为活跃和突出的变化之一，伴随着金融创新，发达国家公司理财、银行业和投资业得到了迅速的扩张和发展，金融工程作为金融创新活动发展到成熟阶段的产物，很快便渗透到了商业银行等金融实务部门。可以说，金融工程的产生顺应了国际金融经济竞争与发展的潮流。
二、金融工程的理论架构和技术基础
金融工程将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法（包括数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟、分解与组合等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决金融问题，其成果金融产品既包括原生和衍生的金融商品，也包括金融服务和解决金融问题的手段和策略。其创新和创造性既意味着金融领域思想和思维的飞跃，即一种革命性的全新金融产品问世时所具有的创造性，也意味着对已有观念的重新理解与运用，以及对现有产品进行的分解与组合。
金融工程的应用内容主要分为以下两方面：一是应用已有的各种基本的金融工具和衍生工具，对社会金融资源进行优化配置，最大限度地获取利润、控制风险和进行资本经营。二是开发、设计金融创新产品来创造性地解决日益复杂多变的经济问题，实现预先设定的金融目标。金融工程的核心基础理论主要包括估价理论、资产选择理论、资产定价均衡理论、期权定价理论、套期保值理论、有效市场的均衡理论、汇率与利率理论等，但是这些理论的应用只有借助于技术方法的支持，才能转化为现实的操作工具。因此，金融工程更注重于综合采用决策科学、系统理论、计算机信息处理和智能化技术等当代前沿的科学技术方法展开实证分析，通过从基本的代数知识、微积分、线性代数到微分方程，运筹学和优化技术，乃至模糊数学、博弈论（包括微分对策）、概率论、随机过程和其他随机分析理论方法（包括倒向随机微分方程）的应用，设计优化算法或建立仿真模型，对金融活动进行精确的定量研究。近年来，随着金融工程的进一步发展和各学科的相互渗透，各种自然科学的前沿理论和最新工程技术（如混沌理论、小波理论、遗传算法、复杂系统理论、人工智能技术（包括知识工程、专家系统和人工神经网络等）、模拟退火方法、面向对象方法等）已经或正在成为金融工程重要的技术基础与实践工具。
三、建立和发展我国的金融工程科学
首先要充分认识到建立和发展金融工程对我国整个金融科学向更高水平层次发展的重要性。金融工程的产生不过十余年，在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。这不仅仅因为金融工程的实践提高了经济生活中的货币化程度，而且由于金融工程大量运用运筹学技术、仿真模拟技术、自动化技术等先进手段对市场风险进行预测和评估，使得金融新产品的定价更符合市场要求，使金融机构内部运行机制更趋完善，经济效益显著提高，促进了各种资源在全球范围内的高效配置，从根本上改变了金融业传统的运作模式，极大地促进了社会经济的发展。金融工程作为金融创新发展到一定阶段的产物，同时又为更高层次的金融科学创新提供了理论基础和技术支持。然而我国目前金融学科水平尚处于由描述性阶段向定量分析型阶段转变的时期，明显滞后于国际金融科学水平的发展。由于我国金融理论研究长期以来停留在传统内容和简单的政策研究上，忽视了数学科学、工程技术科学与金融实践的结合运用，使理论严重脱离实践，远远适应不了我国金融业发展对相关理论应用研究和人才培养的要求。因此，我们应充分认识到金融工程作为现代金融科学的制高点对现代经济的巨大推动作用，从现在起围绕金融工程学科的发展建设，以实现金融理论研究的定量化、工程化、产业化为目标，建立起我国真正意义上的现代金融科学。
