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商业银行资产负债管理研究范文1
一、新常态解析
我国首次用“新常态”描述我国经济的是2014年5月在河南考察时指出的，并且对中国经济新常态做出来表述，主要有以三方面下特点：一是从高速增长转为中高速增长；二是经济结构不断优化升级；三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。
首先，从经济增速来看，中国经济从1978-2011年一直维持在9.87%的高速增长，2012年开始经济增速呈现出回稳的状态，并且将呈现一种持续状态，我国经济正从高速增长转入中高速增长；其次，从结构来看，2012年我国第三产业占GDP的比重第一次超过第二产业，开始了第三产业的增速持续高于第二产业，产业结构由中低端向中高端转换。最后，从增创新驱动来看，面对科技创新和产业革命的新一轮浪潮，企业转型、创新意愿的明显加强，我国经济增长的动力正逐步发生转换，逐渐转入创新驱动型的新常态经济。经过4万亿元刺激的消化，2013年就已经进入到中速增长且相对稳定的新常态阶段。
二、新常态下我国商业银行资产负债管理现状及问题分析
为研究银行资产负债管理，本文对银行资产负债的数量、结构、质量分别进行了解。
1.商业银行资产负债总量现状分析
经过多年的发展，我国商业银行的资产负债均达到一定规模，我国银行业的资产和负债规模呈现出逐年增长的趋势。虽然规模依旧在不断扩大，但是从2009年之后存贷款加速度增长趋势有所缓解，经过几年4万亿元刺激的消化阶段，从2013年资产负债规模由高速向中速新常态发展。
2.银行资产负债管理结构现状分析
本文所涉及的资产负债结构，主要指来自于商业银行资产负债表和利润表中各资产占总资产的百分比。
从资产资产结构来看，银行的资产结构主要由贷款、证券投资以及现金资产构成，这三者大约占总资产90%左右。负债构成来看，大部分负债来源于存款，其中存款负债是一种被动型负债，银行对被动型负债不具有良好的控制能力。
从中间业务来看，虽然净利息差收入还是银行的最重要的收入来源，但是中间业务收入增长率大于净利息收入增长率。发达国家的非利息收入及表外业务占银行总收入的很大一部分，并且其业务创新能力已成为国外银行盈利的核心竞争力，而我国商业银行的利差收入依旧占我国商业银行总收入的很大比重，中间业务收入增速较缓，尤其是国有银行，各商业银行发行的金融产品大同小异，业务创新能力不足。
从资产负债管理效益来看，截至2014年年底，我国各商业银行资产利润率均在1.5%以下，与国外银行盈利能力相比，我国商业银行资产利润率动力不足，如美国银行业非利息收入具有显著优势，金融危机以前平均资产利润率为5.49%，即使收到金融危机的冲击，资产利润率也有3%左右，由此可见我国银行资产盈利能力与国际上仍然存在很大差距。
3.我国商业银行资产负债管理质量现状分析
随着我国经济的发展我国商业银行的不良贷款率总体下降，但是从2010年开始，银行的不良贷款率每年有小幅度的增长，整体来看，所有银行业金融机构中，外资银行的不良贷款率最低，农村商业银行的不良贷款率最高，并且股份制和城市商业银行的不良贷款率要低于国有银行的不良贷款率。截至2014年底，外资银行的不良贷款率低于我国商业银行的最低水平，而我国商业银行的不良贷款率均在1%，尤其是农村商业银行不良贷款率高达2.03%，并且还具有上升的潜力，随着2015各大商业银行年报相继出炉，各商业银行的不良贷款率上升已成为我国各银行面临的最大挑战之一，我国在银行资产质量管理方面还有待提升。
四、新常态下我国商业银行资产负债管理对策研究
1.在资产方面，是做好资产管理、资产托管、资产证券化、盘活资产存量工作，保持资产质量处于较高水平；同时把信贷重点投放在先进制造业和传统产业升级改造以及战略性新兴产业上，重新定位，重新认识小微和三农市场的重要性；增加创业机会，将带动小微经济发展，拓展小额信贷需求空间；加大实体经济支持力度。
2.在负债方面，通过主动负债管理实现具有自主、稳定、可控的资金来源渠道，切实解决资金、资产的期限和结构错配问题；如以同业存放、票据融资、资产回购、债券承销等方式主动进行负债管理，提高资金使用效率。
3.在创新能力方面，全面拓展中间业务，如探索创新金融工具，创新担保方式，发展融资租赁、收益权转让融资等经济资本占用低的业务，对理财产品服务要量身定制、突出特色、使用方便、易于推广。使得同质化向差异转变实现粗放型增长模式向内涵式发展战略转变，以适应新常态发展。
4.在风险控制方面，商业银行可以通过构建内部监管、外部监管、市场约束等共同作用来防范金融风险，提高监管效率，同时，运用电子化的计算机网络系统，依靠大数据以及不同的机构上监管数据的共享可以提高金融监管效率，降低金融监管成本。随着金融产品、以及银行表外业务的创新，金融监管应及时的进行创新更新，扩大监管范围来确保金融稳定。
参考文献：
[1]曾刚.经济新常态下的商业银行转型研究[J].农村金融研究，2015，01：7-11.
商业银行资产负债管理研究范文2
【关键词】商业银行 资产负债管理 利率市场化 策略
随着利率市场化的发展，利率对我国商业银行效益的影响越来越越明显，各大银行间的竞争也更加激烈。了解利率市场化条件下资产负债管理的重要性，有利于商业银行资产负债管理技术的提高，使其获得更大的经济效益。
一、银行资产负债管理的重要性
资产负债管理是以资产负债表各科目之间的“对称原则”为基础，缓解流动性、盈利性和安全性之间的矛盾，达到三性的协调平衡，并通过及时的政策调整，实现经营风险最小化，经济效益最大化。实施资产负债管理可以有效的减少或避免各种损失和风险，提高资金的利用率，进而提高企业的经济效益，并为企业树立了良好的形象，大大的增强了在银行间的竞争力。因此，加强资产负债管理能力的提高对商业银行的发展具有十分重要的作用。
二、我国商业银行资产负债管理现状
（一）银行各项业务发展迅速
经过数十年的努力，我国商业银行在业务经营管理方面有了更加规范的流程，有力的促进银行各项业务的发展速度大大提高， 使我国商业银行有了全面的发展和进步。
（二）贷款质量有所改善，但结构设置不合理
随着银行在贷款方面的不断努力，许多银行的贷款质量有所提高。但由于贷款结构不合理，许多商业银行在贷款方面多是面对大型企业，中小企业和个人的贷款所占比重非常小。贷给大型企业特别是国有企业的款项，由于企业管理体制的原因导致许多资金都变成了不良资产，或是有些企业经营不善，陷入财务危机，这都大大增加了银行的风险。
（三）银行经营效益有所提高，但资金流不稳定
总体来说，我国银行目前的经营效益均有所提高，但有些银行对存款或是贷款所获得利润依赖性较强，资金渠道单一，导致资金流不稳定，且对资产管理的发展不能有效的做出调整，使银行面临随时存在的风险问题。
（四）利率管制导致我国目前的资产负债管理水平较低
随着利率市场化的深入改革和发展，我国银行对自身资产负债管理能力不断的提高，但由于长期受到国家利率管制的影响，导致我国现有的资产负债管理水平在总体上还远远落于世界银行总体的管理水平。
（五）对利率风险的预测缺乏完善的体制
与以往利率管制下银行所面对的政策性风险不同，利率市场化导致利率受到供求关系的决定性影响。市场经济的千变万化导致利率的风险增大且难以准确预测。由于我国长期发展的原因，一直都是利率风险的被动接受者，很少有自己主动管理风险的政策和措施，且没有进行相关深入的分析和研究，致使我国商业银行缺乏完善的风险预测机制，导致利率风险成为商业银行中不可避免的现实性问题。
三、符合我国国情的资产负债管理的具体策略
商业银行通过资产负债管理，对银行资产、负债进行综合、全面管理，通过谋求合理的资产与负债结构，使银行资产达到保值增值目的。在我国，为了更好的应对利率市场化，可以采取以下具体的策略。
（一）加强管理意识，健全管理流程，促进资产负债结构的优化
相对于国外的发展管理策略来看，我国目前首要解决的问题是加强主动进行资产负债管理的意识，积极调整资产负债结构，健全资产负债管理流程。将因为利率变动而造成的风险问题降至最低点。要不断促进资产负债管理结构的平衡，促进资产负债的利差实现最大化。还可以适当的增加债券、投资、外币等一些非贷款性业务所占的比重，减少银行不良资产所占的比重，有效的降低银行风险，实现银行经营利润最大化。
健全管理流程的同时，还要加强对利率风险预测机制的建立和完善。商业银行要不断加强对利率风险的研究和分析，根据实际工作中出现的问题，对未来的情况进行科学预测，设计出可以主动应对利率风险的策略和措施。即使市场经济千变万化，也可以快速有效的进行防范或是补救，最大限度的降低银行的风险问题。
（二）引进先进的管理理念，提高利率管理水平
当前国际现代化商业银行所实施的资产负债管理是一种综合性的平衡管理，以协调资金的安全性、流动性和盈利性为目的。资产负债管理是风险控制的基础，因此商业银行要根据自身发展的实际需要，引进先进的管理理念。要不断加强领导及员工的管理意识，认识到资产负债管理对银行长期持续健康发展的重要性，不断提高银行的利率管理水平。
（三）加强资产负债管理现代信息技术的使用和创新
随着科学技术的发展与创新，先进的计算机技术及信息技术有力的推动了国际现代化银行的发展进程。数据库技术、人工智能技术以及其他一些信息处理加工技术的运用，为商业银行的利率风险管理提供了强有力的技术支撑和保障，信息技术在商业银行实现现代化发展中的重要作用也越来越突出。因此，我国商业银行要不断的引进、使用和创新资产负债管理信息技术，建立一个可以推动发展的现代信息技术领域，有力促进金融产品的与时俱进、更新换代。
（四）加强先进人才的引进和培养
从目前具体情况来看，我国商业银行与国际现代化银行相比，其差距产生的主要原因便是我国商业银行中缺少理论丰富、实践力强的资产负债管理人才。因此我国商业银行要加大专业人才的引进力度，并对原有的工作人员进行专业的培训，加强员工的资产负债管理能力以及利率风险预测能力，促使商业银行可以有效的抵御金融风险。
四、结语
总之，在利率市场化的条件下，不断加强商业银行的资产负债管理能力，对银行业的长远发展具有重大的战略意义。我国的商业银行可以采取加强管理意识，健全管理流程，促进资产负债结构的优化；引进先进的管理理念，提高利率管理水平；加强资产负债管理现代信息技术的使用和创新；加强先进人才的引进和培养的策略，早日与国际银行实施接轨，实现商业银行的现代化。
商业银行资产负债管理研究范文3
【关键词】农村商业银行 资产负债管理 管理问题 管理方法
一、商业银行资产负债管理的原则
（一）规模对称原则
规模对称原则又叫做总量对称原则，商业银行在对资产和负债进行管理过程中需要遵循这一原则，这样才能保障管理的均衡性，提高银行资产负债的安全性。除此之外，规模对称原则还可以增强资产负债的流动性，帮助银行获得更多市场利润，实现银行资产的优化配置，为今后商业银行的发展奠定良好基础。
（二）结构对称原则
结构对称原则一般又被称为资产分配原则，该原则指导下银行需要按照负债结构、资金来源的流转速度对其资产结构、期限、对象、利率进行分析，以确保商业银行的市场地位。结构对称原则要求银行在进行资产负债管理时偿还期限尽量保持对称关系，从而保障银行现金流的稳定性，同时银行成本负债要与成本资产相对应，以确保银行资金运行的安全性，为商业银行赢得更好的发展市场。
（三）成本收益原则
商业银行在运用该原则进行资产负债管理时，选择的产品投资应当与收益、成本相对应，这样才能保障收益的合理性，最大限度降低银行管理风险，提升商业银行的发展水平。成本收益原则指导下，商业银行需要根据资金来源、成本、期限、收益等数据设计出科学的投资模式，真正做到分化风险，以保障银行的稳定性。
二、农村商业银行资产负债管理存在的问题
（一）金融创新环境不足
当前我国农村商业银行的金融创新环境不足，利率市场化改革还在继续推进，一定程度上会影响到银行的自主调节能力，从而增加农村商业银行承担利率的风险。除此之外，我国农村商业银行目前还不能有效通过利率来改善自身资产负债管理工作，有时会受到金融市场的限制，不能做好金融产品的创新，也就不能运用期权、利率掉期等方法来进行风险转移，一定程度上会影响到资产负债管理质量，不利于银行的长远发展。
（二）资产负债管理水平较低
农村商业银行资产负债管理水平较低是影响其发展的重要因素之一，主要表现在两个方面：一方面该银行资产负债管理过程中依然采用比例管理和风险加权资产管理两种方式，不能体现出商业银行的特色，有时还会受到一定的限制，从而降低银行自我发展的动力，不利于提高农村商业银行的市场竞争力;另一方面农村商业银行资产负债考核指标不够科学，许多数据缺乏均衡性，不能真实反映银行的负债管理情况，从而给银行资产负债管理带来巨大风险。
（三）银行负债结构不够合理
就目前状况来看，农村商业银行的负债结构不够合理，比如银行资金运用不科学，国债用途受到限制、二级市场自由度不高、信贷资金所占比例过高等，都给农村商业银行资产负债的管理工作带来巨大压力，从而影响到银行的正常发展。又比如，农村商业银行资金来源稳定性不足，尤其是在利率管制作用下，银行资产负债结构的调整难度较大，相关人员不能按照负债管理要求开展工作，从而增加农村商业银行资产负债管理风险。
三、提升农村商业银行资产负债管理水平的有效策略
（一）做好金融创新工作
与西方国家相比，我国商业银行金融创新工作不够成熟，有着较大的提升空间。农村商业银行成立时间相对较晚，要想获得更好的发展市场，就要做好金融创新工作，提高客户对银行金融产品的信任度，以增加农村商业银行的市场竞争力。从政府方面来看，相关部门要给予商业银行发展更多的优惠政策，比如要优化利率市场环境，帮助银行降低自身发展风险，为他们创新金融产品提供良好的社会环境，以激发商业银行的市场发展活力，满足他们资产负债管理需求;从银行角度来看，商业银行要结合自身客户特点开发出很对性较强的金融产品，提升产品的吸引力，以满足客户的金融需求。银行也要积极引进国际先进技术，比如实现比例指标有偿转让、经济资本有偿使用等，以提高农村商业银行的资产负债管理质量，为今后该银行的金融产品创新打下打下良好的基础。
（二）提升资产负债管理水平
农村商业银行要想提升资产负债管理水平，就要从三个方面出发：第一，要建立科学的资产负债管理制度，比如要明确资产负债比例指标、规范资产负债管理流程、提高管理人员专业素质等，从而降低资产负债管理风险，满足今后农村商业银行的发展需求。第二，优化资产负债管理技术手段，比如要积极引进信息管理系统，实现农村商业银行资产负债管理的信息化，更好保障相关数据的准确性，提高管理工作效率，实现农村商业银行的现代化发展目标。第三，要完善银行的定价机制，比如在对金融产品定价时，银行需要充分考虑资金供求、目标效益、资金成本、市场竞争等因素，然后在银行基准利率的基础上制定浮动价格，以满足资产负债管理的现实需求。
（三）调整银行资产负债结构
调整农村商业银行负债结构是今后该银行的主要工作之一，如果银行片面强调资产结构或者负债结构，可能会对其发展造成不良影响，不利于实现两者的平衡。因此相关人员需要从两个方面入手，第一要保障资产结构和负债结构配置的适应性，双方一方发生变化时另一方一定要进行合理调整，从而保障农村商业银行的利润;第二在资产负债结构调整中要有较强的风险意识，制定有效的风险应对策略，以满足银行中长期资产负债的管理，推动我国农村商业银行的稳定发展。
四、总结
综上所述，农村商业银行作为农村经济发展的重要组成部分，应该要做好资产负债管理工作，这样才能确保银行发展水平，推动我国农村经济的稳定可持续增长。在进行资产负债管理时，政府要为其创建良好的政策环境，银行自身也要不断改善资产负债管理方法，调整其负债结构，以增强农村商业银行的发展活力，最终达到该银行资产负债管理目标，为银行赢得更多市场利益。
参考文献
[1]龙军，张宏，程锐.我国商业银行资产负债管理实务研究――兼论利率市场化的冲击及应对[J].武汉金融，2014，01：58-60.
[2]曹麟，银磊.利率市场化下商业银行资产负债管理的变化及其应对[J].海南金融，2015，02：69-73.
商业银行资产负债管理研究范文4
一、利率市场化对我国商业银行资产负债管理的主要影响
（一）将增加商业银行的经营风险
利率的市场化发展，使其与宏观市场金融环境联系更为紧密，由于宏观金融环境存在不稳定性，导致商业银行利率出现波动，从而导致银行经营风险的提高，此外，商业银行为了获取更高的收益，也可能在利率定价的过程中采用风险加成的方式，这便使得商业银行的经营风险成倍增长，从而降低银行资产的安全性，为商业银行的长效稳定经营埋下隐患。
（二）将增加商业银行的盈利压力
金融市场环境中利率差值的减小，使得商业银行的利润收入效益降低，盈利压力不断增大。商业银行利率的市场化变革，使得银行无法依靠利率调整实现利润收益的提升，不同商业银行之间利率差值的减小，会直接导致市场竞争的进一步激化，从而使商业银行面临更大的盈利压力。
（三）将增加商业银行的内部管理难度
随着利率市场化程度的逐渐加深，金融环境中的利率成为商业银行经营模式的主导，为了适应市场环境下的利率，商业银行必须对自身的经营管理方式进行改进与调整，在这一机制的影响下，商业银行经营管理的难度将会逐渐增大，不仅要在经营管理中着重强调风险控制，也要为了获取更高利润而不断改善经营手段。商业银行内部管理难度加大的原因还在于利率市场化背景下，银行中更多的经营亏损要独自承担，所以商业银行在利率自主化的同时，要承担更多的风险，从而使内部管理难度加大。
二、当前我国商业银行资产负债管理的主要问题分析
（一）资产和负债结构比较单一，且在规模、期限上都不对称
在我国商业银行的经营管理中，由于长期以来传统业务运营占主导地位，因此以短养长的经营模式无法得到切实有效的改善，加之商业银行始终将存款贷款作为主要的经营手段，这也导致了当前我国商业银行在利率市场化发展背景下，贷款规模与期限无法得到均衡的统一管理。此外，我国商业银行的资产负债管理处于初步发展阶段，这也使得资产结构无法得到切实有效的丰富，资产负债数额也在市场环境的影响下逐渐增加，单一的负债结构和资产使得商业银行的运营风险无法得到有效的分散和控制。因此，为了使银行资产负债管理规模与期限实现协调与统一，就要进一步丰富银行的经营方式，通过降低资产管理中的信贷资金比例，使其与资金业务、非利息业务等延伸业务相协调，提高银行资产结构的稳定性并有效的丰富其内容，同时我国商业银行也要在强调存款数额增长和负债来源多样化的同时，针对市场宏观环境中的负债数额流动管理水平进行提升，从而保证在银行利率市场化发展的背景下，其运营风险得到更为全面有效的控制。
（二）资产负债管理手段落后，资金市场定价不科学
就当前我国金融市场中的商业银行运营管理进行分析，在银行资产负债的管理中，主要采取的措施是对银行的资产总量及其负债总量进行组织与协调，从而实现银行资产和负债的平衡管理。然而随着利率的市场化发展，通过平衡管理资产总量却表现出了一定的落后性。在传统管理模式下，商业银行的总量管理主要是对一定时期内的各项负债余额和资产余额的总和进行计量与平衡，从而更为全面的得知银行的综合运营状况，而随着金融市场中负债结构的逐渐改变，银行中的总量管理方式无法与金融市场的负债结构相匹配，加之当前金融市场利率波动幅度的增加，资产负债结构管理的动态化发展，都使得我国银行的资产和负债总量管理手段逐渐落后。在金融市场的利率市场化发展背景下，由于我国商业银行在传统发展中忽略了对市场资金定价的调研和研究，因此在新形势的金融市场运营中，商业银行的资产负债管理便无法准确的对市场资金进行定价，加之对资金市场定价机制中风险认知的不足，也进一步导致了商业银行的资金市场定价准确性的缺失。
（三）利率风险管理机制有待完善，缺乏利率风险管理的主动性
商业银行在利率管理过程中，由于利率管理风险多具备政策属性，因此为了实现对利率风险的有效控制，就要从资产负债管理的角度出发，结合金融市场环境中的利率变化，开展利率风险的有效管理。但就当前我国商业银行的资产负债管理机制而言，由于金融市场中利率的变化直接牵制着银行的资产负债管理，这便使得银行无法主动及时的采取管理手段机对利率进行风险控制。当前我国商业银行的利率风险控制手段，主要是从资产比例管理的角度出发，通过对资产进行利差管理等保证资产总量的稳定，而这却使得商业银行的资金出纳比例不断减小，从而无法实现对利率风险的主动管理。
三、加强商业银行资产负债管理的策略分析
（一）进一步调整优化资产负债结构，完善制约机制
在商业银行的资产负债管理中，资产负债结构直接影响着资产管理效率的提升，所以为了实现商业银行资产负债管理的有效加强，就要首先对资产负债结构进行优化调整。为了实现资产负债结构的有效调整，应首先对金融市场中的融资资源进行开发，并将更多的融资内容导入至银行的总量管理计量中，从而通过市场融资数额的增加提高商业银行的资产负债管理的稳定性和流动性，为了促进资产结构内容的丰富，银行还可以深入开发储蓄存款等多种形式的资产负债活动，从而提高银行资产负债的流动性，为银行资金周转效率的提高提供保障。制约机制的建立在银行资产负债管理中也必不可少，随着银行资产负债结构的逐渐丰富，不同资产内容的管理体系也要不断完善，通过制约机制和资产负债结构的协调作用，切实有效的实现对资产负债的风险控制，从而提高商业银行负债余额和资产余额的均衡配比，促进银行综合竞争力的进一步提升。
（二）大力加强内部控制制度建设，构建合理定价机制
为了实现对商业银行资产负债管理的进一步加强，就要注重银行内部控制与管理机制的建立，通过对内部控制制度进行不断完善，从而促进资产负债管理效率的提高。就商业银行内部控制制度的加强手段进行分析，在对自身资产负债管理的过程中，可以在管理体系构建的同时，在不同的体系内容中设立对应的指标，进而为资产管理手段的开展和完善提供切实有效的依据，对银行内部资产负债控制制度的不断完善，也能够在一定程度上促进负债结构风险性的降低，从而为定价机制的落实奠定基础。在利率市场化发展的背景下，商业银行在开展资产负债管理中能够更多的参与到利率定价中，所以为了保证金融市场的稳定发展，必须构建完备的利率定价机制。由于利率定价工作的开展同时受到银行资产负债状况和市场宏观经济环境的共同影响，所以在定价过程中，要首先对定价内容进行合理的推算预测，并通过对比不同利率定价下的金融市场运营效益，选定最佳的利率定价，从而切实有效的实现市场化发展背景下的利率定价优化。
（三）加强资产负债产品组合管理和业务创新
随着利率市场化进程的逐渐推进，商业银行的运营和发展也在不断的丰富资产负债管理方式，所以为了进一步提高银行资产的管理效率，就要对资产负债产品进行科学合理的组合，并采取对应的组合管理手段对商业银行的资产负债结构进行调整，从而促进银行负债管理机制的完善。在资产负债产品的组合管理中，为了实现资产负债产品的优化组合，必须强调对也金融市场环境的深入剖析，在了解市场金融机制的管理特点后，对商业银行定量的资产进行组合调整，从而使银行资产负债产品能够更好的顺应金融市场实际发展，从而促进银行对自身资产负债产品管理能力的增强。为了在金融市场环境中进一步提高银行的综合竞争力，商业银行还要结合利率市场化的发展背景，对自身的负债结构进行优化调整。在银行负债结构的调整中，优化效率直接受到负债业务数量和质量的影响，为了在金融市场中进一步加大市场占有率，就要针对银行的资产负债业务进行创新管理，通过增加理财产品创新性等创新手段，丰富银行负债来源和渠道，从而吸引更多的金融存款，为银行资产负债的管理和资金流动提供动力支持。
（四）逐步完善授信风险管理机制，加强预警和决策管理
在市场经济全球化发展的大背景下，商业银行为了进一步提高其资产负债管理效率，就要在当前总量管理的基础上，建立起授信风险管理机制，并通过对该机制的不断完善，降低资产负债结构管理中的风险。为了实现授信风险管理机制的有效完善，要以资产网络信息为基础，针对授信风险进行全面的判断和预测，并通过分析和审批，最终确定授信风险管理手段。在授信风险管理机制的落实中，为了有力的保障管理效率，还要强调管理手段和商业银行实际经营状况的有机结合，并从银行的实际总量管理和金融市场发展需求的角度出发，对授信风险管理机制加以完善。在授信风险管理机制中，为了使预警和决策管理手段得到加强，要首先在银行的经营数据基础上创建信息库，并通过对商业银行的资产负债数据进行审批与计量，实现资产负债的量化管理，从而利用数据统计和分析更为有效的实现风险预警。授信风险管理中的决策系统建设则是指在银行资产负债数据库建立的基础上，通过数据信息的反馈处理对负债管理决策进行修正与完善，从而促进商业银行资产负债管理机制的不断优化。
商业银行资产负债管理研究范文5
江南农村商业银行资产负债管理部副总经理招聘简章
江南农村商业银行（以下简称“我行”）是经国务院同意、中国银监会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业银行，截至2017年11月末，全行资产规模逾3367亿元，在2017年英国《银行家》杂志公布的全球银行业排名中位列449位，中国银行业排名第65位，全国农商行序列排名第5位，江苏省农信系统排名第1位。现因业务发展需要，诚邀精英加盟，共创美好未来。
一、基本条件
（一）热爱金融事业，具有良好的职业操守，无不良行为记录；
（二）身体健康、心理素质良好、责任心强，具有较强的沟通能力和团队合作意识；
（三）40周岁以下，国家985工程、211工程院校全日制硕士研究生及以上学历，金融、经济、会计等相关专业；
（四）同时需满足岗位的任职要求（应聘者的工作年限、履职经历、年龄等计算至2017年12月31日），且符合本行招聘录用管理的其他相关政策及规定。
二、招聘岗位及任职要求
岗位：资产负债管理部副总经理
岗位职责：组织落实相关监管指标和宏观调控要求，制定和落实全行资产负债管理策略及年度工作计划，组织制定资产负债管理政策并执行落地；开展资本管理及资本的规划管理工作；开展全行流动性管理，保证全行资金的流动性；组织开展全行利率管理工作，制定内部资金转移定价（FTP）政策；统筹全行产品管理，负责产品定价、产品规划、产品册建立及产品后评价等工作。
任职要求：6年及以上资产负债管理相关工作经验，其中4年及以上大中型银行资产负债管理或财务管理工作经验；具备较强的银行财务管理知识，熟悉银行业务和产品，以及各项经营指标的计算和管控；熟知最新监管政策，具备银行资本管理、利率风险管理、流动性风险管理等工作经验；熟悉金融市场各类金融工具的基本特性，具备卓越的市场分析、资产配置和管理、市场风险和识别能力；具有较强的写作能力和创新能力，能够承受较大的工作压力；具有CFA或FRM资格证书者优先考虑。
三、招聘程序
招聘工作坚持“公开、平等、择优”原则，包括报名、初选、面试、背景调查、体检和录用等环节。
（一）报名方式
报名采用网络方式进行。可登录我行官网，进入“今日江南”板块“江南招聘”中“在线招聘”页面报名；也可直接登录jnbank.com.cn:7011/zpWeb/报名。
（二）报名时间
即日起至2018年1月20日下午5点。
（三）注意事项
1.应聘者应使用IE浏览器访问我行官方网站进行岗位投递，每位应聘者只能投递一个岗位。报名过程如出现技术问题，请致电0519-81693062。
2.我行根据应聘者网上提交的信息进行审核，应聘者应对申请资料的真实性、准确性负责。如与事实不符，我行有权取消其考试及录用资格，由此导致的后果由应聘者自行负责。
3.我行将在报名截止后两周内以招聘电话或平台短信的方式通知初审通过人员，请保持注册手机通讯畅通。未通过者，我行将不再另行通知。
四、聘用后管理及待遇
聘用人员实行合同制，工作地点在常州，我行将提供在当地具有竞争力的薪酬福利待遇和良好的职业发展平台。
商业银行资产负债管理研究范文6
关键词：利率市场化风险商业银行风险管理对策
一、加强主动管理，优化资产负债结构
从西方商业银行的实践来看，资产负债管理的主要目的之一是将由于利率变动而造成的经营风险降至最低限度，通过资产负债管理使银行保持稳定的利差，也使其具有流动性和资本充足性。对于国内商业银行来说，当务之急是要进一步强化资产负债管理，变被动为主动。通过指标体系的建立以及技术手段的运用等方法，积极地调整银行的资产负债结构，在兼顾流动性、安全性和盈利性的前提下，通过资产负债在数量、时间、区域、品种、对象上的合理配置，实现银行收益的最大化。调整的主要思路:一是实现资产负债的结构平衡，如将长期高成本负债配置给高收益资产、短期负债配置给低收益资产，以实现资产负债成本对应性。二是实现资产负债的利差最大化，如增加高利率资产占比、降低高利率负债占比、灵活运用浮动利率等，扩大资产负债利差。三是适当增加一般存贷款以外的资产负债，如提高债券、投资、外币资产等非贷资产业务的比重，提高资产的变现能力;积极开展主动型负债，如进行同业拆借、向人民银行申请再贴现贷款、向国际货币市场借人资金、争取发行金融债券等等，以此来分散、降低风险，提高银行经营的流动性。四是严格控制库存现金、固定资产等非生息资产的过快增长，同时大力压缩银行不良资产的百分比。
二、借鉴国际先进的资产负债管理思想
(一)缺口管理。缺口解决的是缺口所带来的流动性风险，通过对资产与负债管理，化解市场利率变动对商业银行带来的流动性风险。因此，要求商业银行对在一定计划期内需要重新定价的资产与负债进行分析，并采取一些必要措施，优化资产与负债结构，达到控制风险的目的。商业银行可采取较为保守的缺口管理，使利率敏感性资产等于利率敏感性负债，即利率敏感性缺口为零。这时利率的波动使商业银行资产收益率与负债成本同向变动，收益大于成本，从而化解因利率波动而带来的流动性风险。但资产与负债在动态过程中难以实现零缺口，银行也可采取积极的缺口管理。
(二)平均期限管理。平均期限管理指银行资产或负债的现金流量现值的加权平均期限。当固定利率资产平均期限不等于固定利率负债平均期限时就产生了风险。在正期限风险时，即固定利率资产的平均期限长于固定利率负债的平均期限，利率上升会导致资产的市场价格下降幅度大于负债的市场价格下降幅度，这时，银行可通过减少较长期限资产，增加较短期资产，增加较长期限负债，减少较短期限负债等达到防范流动性风险的目的。同理，在负期限风险时，利率下降会导致资产的市场价格上升幅度小于负债的市场价格上升幅度，银行可通过增加短期借款，减少短期贷款等措施来达到目的。
(三)衍生工具对冲。利率市场化后，利率波动使商业银行的利率管理难度加大，为使商业银行免受利率波动的损失，实现保值、增值的目的，通常采用利率期货、利率期权等金融衍生工具来回避利率风险。利用利率期货合约对冲风险:在正缺口时，商业银行面临利率下降的再投资风险，那么银行可买人期货合约。当市场利率下降时，银行损失可从期货市场上得到弥补;而利率上升时，银行会获得收益。相反，在负缺口时，卖出利率期货合约对冲风险。利用利率期权合约对冲风险:在正缺口时，银行可购买看涨期权，当市场利率下降，银行则可从期权合约中获益，从而抵销正缺口因利率下降而造成的流动性减少。在负缺口，银行可购买看跌期权，当市场利率上升，银行则可从期权合约中获益，并抵销负缺口因利率上升而造成的流动性减少。利用利率掉换对冲风险:通过利率掉换，银行可将固定利率变为浮动利率或将浮动利率变为因定利率，使利率敏感性资产与利率敏感性负债相匹配，降低利率风险。诚然，随着经济的发展和国际金融一体化的进程加快，市场利率波动受国内、国际的诸多因素影响，商业银行难以准确预见利率的走势，为防范流动性风险，就应加快金融产品的创新步伐，不断推出新的金融衍生产品。
三、掌握现代技术，提高利率管理水平
在西方商业银行的利率风险管理中，各类现代信息技术得到了广泛和深人的运用。数据库技术、网络技术、人工智能技术及其他一些信息处理加工技术，如金融工程技术、系统动力学技术、运筹学技术、决策预测技术等为银行的利率风险管理提供了强有力的武器。从长期看，我国利率市场化不可避免。另外，我国商业银行已经参与了大量的国际金融业务，因此，掌握现代利率风险管理技术不仅是未来的要求，而且是现实的需要。一方面，商业银行要运用编制缺口分析报告、净持续期分析、净现值分析、动态收人模拟等方法，通过计算机软件技术模拟市场利率变化对银行资产、负债价值的影响，进而分析出银行现有的资产、负债承担了多大的利率风险，侧算出银行利润的变化状况，给出风险最小、效益最优的优化调整方案。另一方面，要探索利索风险的表外业务控制方法，加强对远期利率协议、利率期权期货、利率互换等金融衍生产品的研究和运用，特别是掌握其中的基本原理和技术。如在我国货币市场、债券发行和二级市场上，利用套期保值技术来规避利率风险就显得十分重要。
