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风险定性分析方法范文1
关键词：信息系统；集成；风险评估
中图分类号：C35文献标识码： A
前言
所谓信息安全风险评估, 是从风险管理角度, 运用定性、定量的科学分析方法和手段, 系统地分析信息和信息系统等资产所面临的人为的和自然的威胁, 以及威胁事件一旦发生可能遭受的危害程度, 有针对性地提出抵御威胁的安全等级防护对策和整改措施, 从而最大限度地减少经济损失和负面影响 。
一、信息系统集成的风险分析
1、信息系统集成概念和特点
美国信息技术协会(ITAA)的定义，信息系统集成是根据一个复杂的信息系统或子系统的要求把多种产品和技术验明并连接入一个完整的解决方案的过程。美国IDC公司认为，系统集成是将软件，硬件和通信技术组合起来为用户解决和处理问题的业务。信息系统集成就是将分散的彼此不联系的孤立的信息系统结合成为一个更加和谐的有机整体，共享内部的信息资源使系统获得更好的结果。信息系统集成的本质是信息系统的整合和开发。根据上述的定义，我们可以发现信息系统集成具有以下特点：
（1） 目的性：信息系统集成应该以企业的整体战略为导向，具有一个整体的，一致的目标，即目标是建立一个和谐统一的信息系统。
（2） 多元性：信息系统的集成不仅仅是技术上的集成，更是管理上的集成，包括平台的集成，异构数据的集成，信息的集成，功能上的集成，人员的集成，管理的集成等等，其中人的集成是最关键的集成。
（3） 抽象性：信息系统集成的核心是信息系统的整合和开发，其主要的对象是企业一个个的信息系统，而信息系统不想制造业的流程具有规范的操作和可见性，其本身就具有抽象性。
（4） 不确定性：信息系统集成一般周期都会比较长，用户需求的变化，环境的变化，技术的发展，最后可能与当初开始时的需求会出入很大，因此系统集成的不确定性很大。
（5） 协调性：前面已经说过，信息系统集成涉及的层面人员很多，技术人员，管理层，决策人员之间需要很好的协调和沟通，各原有系统间也需要进行协调。
2、信息系统集成的风险
根据以上我们对信息系统集成特点的分析，信息系统集成的风险主要包括以下四点。
（1）技术集成的风险
企业不同阶段上线的信息系统可能采用的是不同的技术开发，运行于不同的平台之上，系统集成可能会涉及不同的技术和平台集成的风险。新技术的成熟程度，新老技术之间，不同平台之间能否实现无缝的集成，企业本身具备的开发能力，如果选择信息系统集成商，选择的信息系统集成商的集成资质，所具备的能力，和对行业的了解程度，这些都会对信息系统集成的最后成败产生影响。
（2）信息集成的风险
信息系统集成的目的就是为了解决“信息孤岛”的问题，为企业的生产运作，管理决策的制定提供统一的最及时可靠的信息。由于企业不同阶段开发的信息系统可能采用的是不同的技术，异构的数据库，也没有统一的数据字典，所以在信息集成过程中，如何保证数据的一致性，完整性和保密性，防止由于信息的失真而导致系统集成的失败，成为信息系统集成的一个主要问题。
（3）人员集成的风险
信息系统集成过程中会涉及很多人员，包括：企业决策人员，各级管理者，系统集成者，开发人员，维护人员等。不同的人员在整个系统集成的过程扮演着不同的角色，同时他们必须以整个系统集成项目的目标为出发点，充分交流，协同合作，共同努力，保证系统集成的顺利完成。决策者对系统集成的支持程度，集成人员的能力，集成人员与开发人员，维护人员的配合程度，交流程度，是信息系统集成取得成功的一个重要因素，同时信息系统集成主要是为企业各管理层使用的，他们是否能够参与到系统集成的项目中，最终会影响到最后系统的被接受程度。
（4）环境变化的风险
信息系统集成项目由于牵涉的因素很多，一般周期比较长，在整个系统集成的项目过程中，可能会出现很多外部内部环境的变化，如人员的变动，企业业务流程的调整需要系统流程的重新设计，企业规模业务量的急速扩大，新的技术的出现，国家新的法律法规的出台，行业竞争压力的变大，这些都回对系统集成产生影响，如果开始考虑不周全，没有相应的应对措施，也会成为影响系统集成成功的一个重要问题。
二、风险评估方法
1、定量分析方法
定量评估方法是指运用数量指标来对风险进行评估,即对构成风险的要素和潜在损失的水平赋予数值或货币金额, 当度量风险的要素(资产价值、威胁频率、弱点利用程度、安全措施的效率和成本等) 都被赋值, 风险评估的整个过程和结果就都可以被量化了。典型的定量分析方法有因子分析法、聚类分析法、时序模型、回归模型、等风险图法、决策树法等。定量评估方法的优点是用直观的数据来表述评估的结果, 可以对安全风险进行准确的分级, 但这有个前提, 那就是可供参考的数据指标是准确的, 然而在信息环境日益复杂多变的今天, 定量分析所依据的数据的可靠性是很难保证的。此外, 常常为了量化,使本来比较复杂的事物简单化、模糊化了, 有的风险因素被量化以后还可能被误解。
定性的评估方法是依据评估者的知识、经验、历史教训、政策走向及特殊情况等非量化资料对系统风险状况做出判断的过程。定性分析的操作方法可以多种多样, 包括小组讨论( 如德尔斐法)、检查列表( Check list)、问卷( Questionnaire)、人员访谈( Interv iew )、调查( Sruvey )等。在此基础上, 通过一个理论推断演绎的分析框架做出调查结论。典型的定性分析方法有因素分析法、逻辑分析法、历史比较法、德尔斐法。定性分析方法是目前采用最为广泛的一种方法, 优点是避免了定量方法的缺点, 可以挖掘出一些蕴藏很深的思想, 使评估的结论更全面、更深刻。但是它的主观性很强, 往往需要凭借分析者的经验和直觉, 或者业界的标准和惯例, 为风险管理诸要素( 资产价值, 威胁的可能性,弱点被利用的难易程度, 现有控制措施的效力等) 的大小或高低程度定性分级, 例如高、中、低三级。
与定量分析相比, 定性分析的准确性稍好但精确性不够, 定量分析则相反。定性分析法没有定量分析那样繁多的计算负担, 但要求分析者具备一定的经验和能力。定量分析依赖大量的统计数据, 而定性分析没有这方面的要求。定性分析较为主观, 定量分析基于客观。此外定量分析的结果很直观, 容易理解, 而定性分析的结果则很难有统一的解释。
3、综合评估方法
系统风险评估是一个复杂的过程, 需要考虑的因素很多, 有些评估要素可以用量化的形式来表达, 而对有些要素的量化很困难甚至是不可能的, 所以在复杂的信息系统风险评估过程中, 应该将这两种方法融合起来。定量分析是定性分析的基础和前提, 定性分析建立在定量分析的基础上才能揭示客观事物的内在规律。主要的综合分析方法有层次分析法、概率风险评估和模糊综合评价法等。
结束语
总之，作为信息系统安全工程重要组成部分, 风险评估得到了极大重视。因此, 研究一套科学的、先进的、可行的信息安全风险评估方法, 对于我国的信息化建设及信息安全的发展具有重要的理论与实践意义。
参考文献
[1] 王祯学,戴宗坤,肖龙,王标.信息系统风险评估的数学方法[J]. 四川大学学报(自然科学版). 2004(05)：74―66
风险定性分析方法范文2
（四川大学，成都 610000）
（Sichuan University，Chengdu 610000，China）
摘要： 随着中国会展业的高速发展，办展的潜在风险也相应增加，而展会活动现场是会展流程中最易引发风险的关键环节。本文通过对会展活动现场的风险分析、风险识别、风险控制提出了会展活动现场风险应对措施。
Abstract: With the high-speed development of Chinese exhibition industry, the potential risk of exhibition also accordingly increases, and exhibition activity site is most likely to trigger risks in exhibition process. This paper puts forward the risk countermeasures of exhibition activity site by risk analysis, risk identification and risk control of exhibition activity site.
关键词 ： 会展现场；风险控制；风险分析；风险对策
Key words: exhibition site；risk control；risk analysis；risk countermeasure
中图分类号：F713.83 文献标识码：A
文章编号：1006-4311（2015）06-0157-02
0 引言
会展经济为我国社会经济的发展做出了积极的贡献，会展业是现代服务业的重要组成部分，其发展程度体现了一个国家的文化、经济和社会的综合发展水平，会展的开展不仅为本行业创造经济效益，同时也能带动交通、旅游、餐饮等相关产业发展。会展最大的特点是人流量大，人群密度大，受关注程度高，由于这些特点的存在，也给会展带来了许多风险和不确定性，如果不能有效地控制，极易造成不可挽回的损失和触目惊心的后果。目前会展行业在我国尚属起步阶段，相关方面的法律法规相关制度还不健全，会展场所内安全设施不够完善，面对突发的安全事故缺乏应急预案等等，这些问题制约了我国会展经济向市场化、规范化、规模化发展的趋势。本文在对会展现场活动风险分析的基础上，提出了风险应对措施，以期对会展行业的风险防范有所裨益。
1 会展活动现场的风险类型分析
风险是指遭受损失的可能性。会展活动现场的风险具有较强的独特性，主要表现在单位时间风险高度集中，多种风险并存简单来说，会展活动现场的风险类分类如下：
1.1 会展活动现场风险类型
会展活动现场的风险从是否可控的角度分类可分为自然威胁和人为威胁。从风险的内容可分为以下四种：第一，物质损失风险，由于会展期间突发的意外事故或者人为损害等而造成的物资运输、安装、参展、撤展等的直接经济损失。第二，财务损失风险，包括财产和物资在上述过程中遭受到的损失，或会展所在地发生诸如战争、恐怖袭击、环境污染、疾病爆发等灾难性事件，导致会展中途取消给主办方和参展者造成的损失。第三，法律责任风险：包括会展组织者或参展方在展览过程中由于疏忽或过失，造成其他地方的财产损失或人身伤亡，根据法律规定需要承担的赔偿责任。第四，在展会期间，由于会展组织者管理不善而造成的组织者、参展方的员工或临时雇佣人员因自然灾害或意外事故受到的人身伤害。
1.2 会展活动现场风险识别
会展风险识别就是把会展项目可能发生的各种风险进行系统归类并进行全面分析，确定风险来源，查明可能发生的风险事件，发现风险症兆。会展活动现场风险识别一般有以下四类：
1.2.1 会展特性风险
会展活动包括的要素有：会展的类型、规模、时间、地点等。这些因素存在问题就会导致会展出现风险，如会展出席人员规模超出会展场地极限就可能引起拥挤、踩踏事件；会展的类型不能吸引参展方和观众到场，地点偏远、交通不便，时间过长或过短都会导致会展大打折扣。
1.2.2 会展人事风险
会展人事指主办方、参展方和观众。会展活动的主办方主要包括主持人、安保人员和其他相关人员。他们工作是否到位、安全意识、心理素质直接影响着展会能否成功。重要参展商是否出席、参展观众人数多少等会影响到会展的效果。
1.2.3 会展环境风险
包括展馆自然环境、周边的社会环境。一旦发生自然与社会因素方面的突发状况，如：瘟疫、地震、火灾、水灾、动乱、交通瘫痪等导致会展延期、中断或取消，会展前期准备工作前功尽弃，会展投入无法收回。
1.2.4 会展技术风险
会展场馆内部的设备设施一般包括投影仪、网络接口、音响、电脑、同声传译、灯光、防火设备等。这些设备设施应用涉及多媒体技术、微电子技术、信息可视化技术、计算机技术等，一旦技术环节出现故障，都可能会引起现场人群混乱，出现风险。
2 会展活动现场风险分析方法
会展风险分析是将会出现的各种不确定性及其可能造成的影响和影响程度进行恰如其分的评估和分析，分定性分析和定量分析两种方法。
2.1 定性分析
定性风险分析是评估已识别风险的影响和可能性的过程。定性分析适用于简单、规模较小的会展，或者会展主办方缺乏组织会展的经验也可以采用定性分析方法，估计概率统计。方法如表1。
2.2 定量分析
复杂、规模较大的会展活动采用定性分析的方法来确定项目风险的可能性显然是不适合的，这时定量风险分析方法的优势就显现出来，在定性分析的基础上，结合定量分析的方法，并尽量用数字的形式来分析风险对会展活动的影响。这种方法是长期组织会展，拥有丰富经验的会展主办方经常采用的风险分析方式。
3 会展活动现场的风险控制
风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或者减少风险事件发生时造成的损失。
3.1 会展主办方要提供全方位、多层次的会展服务
会展服务要贯穿于整个会展活动的所有阶段，展会的工作人员要做好服务工作，交通、餐饮等相关行业也要采取措施配合展会的举办。
3.2 会展建筑及展馆基础设施应按时维护
会展建筑物要安全稳固，内部要有足够的空间，满足人流数量的要求。同时还要设有紧急通道，当突发事故发生时，参展人员和群众可以及时撤离。
3.3 不断完善会展设备设施
会展期间要安排专人负责对会展设备设施的使用和维修，保证设备设施正常运行。
3.4 保障会展信息安全
运用信息技术和网络技术对会展期间的天气情况进行预测，防范自然灾害的发生，制定科学合理的应急预案，保护会展的知识产权和网络信息安全。加强对会展工作人员和参展商的培训，提高他们的自我安全保护意识。
4 会展活动现场的风险应对措施
4.1 规避风险
规避风险事件的发生，主要是通过改变会展活动计划来避免风险事件。措施是：对会展场馆进行监控，以防意外发生；及时处理垃圾与进行场馆消毒，保证现场卫生健康安全；预测自然灾害和认为破坏，做好应对方案；监事和控制人流，及时引导和疏散。
4.2 减少风险
想方设法去减少风险产生的后果，从而达到减少损失的目的。措施是：安排安全保卫工作，预防各种可能的安全问题；对相关人员进行安全教育和培训；检查并保证消防系统的正常运作。
4.3 应对风险
对风险不采取任何措施，主要适用于对会展活动的影响比较小的风险事件。措施是：事故发生时，及时组织人员疏散；对参会人数预估，并评估风险，做好晋级突发事件的处理；配备医疗急救、火灾扑灭等保障。
参考文献：
[1]王起静，等.会展项目管理[M].中国商务出版社，2004，8.
[2]曾鸣.会展风险管理浅探[J].上海保险，2008（11）.
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[4]熊艳，冯志斌，佟瑞鹏.大型会展活动事故分析与安全管理对策研究[C].中国职业安全健康协会2009年学术年会论文集，2009（12）.
风险定性分析方法范文3
1信息系统项目风险管理的进程和主要内容
信息系统项目具有不确定性，在开发过程中会遇到许多风险。因此，要对项目中的各个环节进行风险管理，以确保项目的实施。有效管理信息系统项目中的风险，首先要制定相应的管理计划，然后进行风险预测、识别等，最后对风险进行定性、定量分析，以确保后期解决措施的有效实施。
1.1制定风险管理的计划制定风险管理计划是防范项目风险的前提。制定风险管理计划，不仅能准确识别风险，还能有效防范风险，并制定有效解决风险的措施。由于风险具有不确定性，因此，在项目实施的各个环节，都需要制定严谨的计划，以应对风险的发生。风险管理计划的制定，需要管理人员、客户代表、相关专家等，以召开会议的方式共同制定出项目风险管理计划，计划内容主要包括，风险管理步骤、风险管理负责人和主要管理范围、项目的投入和预算、风险分类，风险的解决措施等。在项目实施过程中，还要针对具体风险，适当修改和体征风险管理计划，确保风险管理计划更符合项目的实际情况。
1.2风险的识别风险识别是风险管理的基础。风险识别是指在风险事故发生之前，人们运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。信息系统项目风险具有复杂性、动态性和不确定性，因此，需要分析、识别风险，并对识别出来的风险进行归纳和分类，并记录和认知风险。在整个项目中，认真分析影响项目风险的不确定因素、风险的来源及风险可能造成的后果。此外，相关人员要定期或不定期地对风险进行分析，以发现和识别项目中存在的潜在风险和可能引发的后果。
1.3风险的定性分析和定量分析对风险进行定性分析和定量分析，能使相关人员采取针对性、目的性的措施对项目风险进行防范和控制。因此，要对风险进行排序，以预测风险的潜在性和隐蔽性。为防范风险的发生，首先要对识别出的风险进行定性分析。定性分析是指首先根据危害的大小进行排序，然后再对风险的类型进行定性分级，以提高风险预测的准确性和可操作性。通过定性分析，根据影响信息系统项目的严重程度进行风险排序,确定风险级别,以制定具有针对性的风险处理方案。风险的定量分析主要是指在特定风险分析过程中，定量地分析每项风险存在的概率和可能造成的后果，为风险管理提供可靠的数据资料。在实际分析项目风险的过程中，一般将定性分析和定量分析结合使用，以使管理者采取更加有效的风险管理措施。
2应对风险的措施
2.1针对项目中频繁变更的风险的解决措施针对项目中频繁变更的风险，首先，管理者要制定项目合同，管理人员与技术人员要参与项目的签订，双方要了解相关信息，明确项目的目标和范围等；其次，针对不符的问题，若需要变更，则要按照相关部门的规定进行合理控制。为更好地进行控制变更，可在项目中设定相关部门，统一处理变更；在项目实施过程中，如果用户提出变更，首先要提出申请，在申请中要说明理由、具体内容、变更原因、申请人等，并需要双方人员的签字，加盖企业公章，并由相关部门进行讨论，根据对项目影响的大小决定是否变更；最后，要是做好对用户的宣传与沟通工作，以保持双方的合作关系，做好项目的配置管理及文档建设，防止版本混乱等。
2.2系统功能和质量达不到要求而产生的风险的解决措施第一，相关人员要与用户更好地进行沟通，了解用户存在的问题。此外，要尽最大要求满足用户需求，双方协定达成共识；第二，在项目实施过程的每个阶段，要对项目进行评审，做好系统的质量保证和质量控制，通过评审然后进行下一阶段；强化测试，严格控制质量，对发现的问题，要立即查找出原因，并及时妥善解决；第三，了解用户，加强相关人员的培训，以提高工作效率，持续改进质量问题。
2.3团队配合较低产生的风险的解决措施第一，为工作人员提供相应的工作机会，并使其能在岗位上发挥才能。项目中的成员，要发挥自身才能，使项目团队达到高效能。第二，对工作人员进行绩效考评，以激励其更好地工作，约束其在工作中的不当行为。第三，加强团队间的沟通与交流，加强对项目人员的选拔和培训。
3结语
风险定性分析方法范文4
安全度量分为技术性安全度量、组织性安全度量以及操作性安全度量。技术性安全度量用于描述、比较技术方面的对象,如算法、规格说明书、体系结构、设计、产品以及实施的系统等;组织性安全度量用于描述组织过程、规程的有效性:操作性安全度量用于描述操作环境方面的风险.目前人们在使用安全度量这个词时存在很多模糊和不同的含义,有研究指出,《信息技术安全评估通用准则》虽然是指导安全度量的一个非常好的标准,但它也没有全面解决安全度量的问题,尤其是针对网络系统的安全度量,目前仍有待于进一步的研究。
对于什么是信息系统安全度量(SecurityMetrics),有人认为,它是以科学法则为基础进行测量的结果,有人认为它还应包括在主观判断基础上做出的度量结论。目前这方面还存在争议,有人还使用了具有类似含义的其他词,如:measure,score,rating,rank,essmentresult等,.n。在对这些词做出区别前,它们统一作了如下定义:信息系统安全度量(SecurityMetrics)是通过度量过程从一个偏序集中选择的一个值,它表示了信息系统的信息安全相关的质量,它提供或用于产生一种关于信任程度的描述、预言或比较。
2信息系统安全管理度量方法
在度量过程中使用何种方法对度量的有效性有着举足轻重的影响。度量方法的选择直接影响到度量过程中的每个环节,甚至可以左右最终的度量结果,所以需要根据系统的具体情况,选择合适的风险度量方法。风险度量的方法有很多种,概括起来可分为三大类:定量的风险度量方法、定性的风险度量方法、定性与定量相结合的度量方法。
(1)定量度量方法:定量的度量方法是指运用数量指标来对风险进行度量。典型的定量分析方法有因子分析法、聚类分析法、时序模型、回归模型、风险图法、决策树法等。
定量的度量方法的优点是用直观的数据来表述度量的结果,看起来一目了然,而且比较客观。定量分析方法的采用,可以使研究结果更科学、更严密、更深刻。有时一个数据所能够说明的问题可能是用一大段文字也不能够阐述清楚的。但常常为了量化,使本来比较复杂的事物简单化、模糊化了,有的风险因素被量化以后还可能被误解和曲解。
(2)定性度量方法:定性的度量方法主要依据研究者的知识、经验、历史教训、政策走向及特殊变例等非量化资料对系统风险状况做出判断的过程。它主要以与调查对象的深入访谈做出个案记录为基本资料,然后通过一个理论推导演绎的分析框架,对资料进行编码整理,在此基础上做出调查结论。典型的定性分析方法有因素分析法、逻辑分析法、历史比较法、德尔斐法。定性度量方法的优点是避免了定量方法的缺点,可以挖掘出一些蕴藏很深的思想,使度量的结论更全面、更深刻,但它的主观性很强,对度量者本身的要求很高。
(3)定性与定量相结合的综合度量方法:系统风险度量是一个复杂的过程,需要考虑的因素很多,有些度量要素是可以用量化的形式来表达,而对有些要素的量化又是很困难甚至是不可能的,所以我们不主张在风险度量过程中一味地追求量化,也不认为一切都是量化的风险度量过程是科学、准确的.我们认为定量分析是定性分析的基础和前提,定性分析应建立在定量分析的基础上才能揭示客观事物的内在规律。定性分析则是灵魂;是形成概念、观点,做出判断,得出结论所必须依靠的。在复杂的信息系统风险度量过程中,不能将定性分析和定量分析两种方法简单的割裂开来.而是应该将这两种方法融合起来,采用综合的度量方法。
(4)信息安全管理度量过程:风险度量过程训就是在度量标准的指导下,综合利用相关度量技术、度量方法、度量工具,针对信息系统展开全方位的度量工作的完整历程.对信息系统进行风险度量,首先应确保风险分析的内容与范围应该覆盖信息系统的整个体系,应包括:系统基本情况分析、信息系统基本安全状况调查、信息系统安全组织、政策情况分析、信息系统弱点漏洞分析等。
(5)实体与环境安全:实体与环境指计算机设备及计算机网管人员工作的场所,这个场所内外的环境条件必须满足计算机设备和网管人员的要求。对于各种灾害、故障要采取充分的预防措施,万一发生灾害或故障,应能采取应急措施,将损失降到最低限度。可以从以下几个方面来检查:
①机房周围环境机房是否建在电力、水源充足、自然环境清洁、通讯、交通运输方便的地方。
②机房周围l00m内有无危险建筑危险建筑指易燃、易爆、有害气体等存在的场所,如加油站、煤气站、煤气管道等。
③有无监控系统监控系统,指对系统运行的环境、操作环境实施监控(视)的设施,及时发现异常,可根据使用目的不同配备以下监视设备,如红外线传感器、监视摄像机等设备。
④有无防火、防水措施防火,指机房内安装有火灾自动报警系统,或有适用于计算机机房的灭火器材,如卤代烷1211和1301自动消防系统或灭火器。防水,指机房内无渗水、漏水现象,如机房上层有用水设施需加防水层,有暖气装置的机房沿机房地面周围应设排水沟,应注意对暖气管道定期检查和维修。是否装有漏水传感器。
⑤机房有无环境测控设施温度控制:指机房有空调设备,机房温度保持在1824摄氏度。湿度控制:指相对湿度保持在400/"0%。洁净度控制:机房和设备应保持清洁、卫生,进出机房换鞋,机房门窗具有封闭性能。
风险定性分析方法范文5
一、引言
我国丰富的稀土资源给稀土企业带来了良好的发展机遇，很多企业纷纷投入到稀土产品项目投资的大潮中。在项目投资中，如何科学有效地进行规划，使用有限的资源，获取最大的经济效益，是稀土企业投资急需解决的重要问题。在现实的生产实践中，企业所处的社会经济系统具有复杂性，同时项目自身也可能发生动态的变化，而且人的认知能力以及初步的工作条件是有限的，投资的项目极有可能会受到多种因素的影响而使得项目实施后获得的实际结果与投资者的预期结果在一定程度上出现偏差，导致项目承担较大风险。
一般来说，投资项目评价所采用的数据，大部分是预测和估算所得的，具有一定程度的不确定性。同时，投资项目可能受到政治、经济、文化、市场、自然条件以及技术等外部不确定因素的影响，导致项目评价结果具有很大的不确定性。因此，对稀土联产品投资项目进行不确定性分析是必要的。目前，由于项目投资中风险发生的概率不易求得，风险估计通常以专家经验判断为基础。这种评价方法仅凭主观判断，具有极大的弊端。本文基于蒙特卡洛模拟方法对投资项目进行不确定性分析能够克服这一缺陷，提高评价结果的准确性，首先通过敏感性分析确定风险变量，并采用统计方法确定风险变量的概率分布；其次，运用蒙特卡洛模拟产生变量的随机数值，根据公式计算得出随机NPV的值，作图分析其服从的规律；最后结合期望效用理论进行决策，根据决策者对待风险的态度不同，有效地评估项目。
二、不确定性分析
（一）确定风险变量
为了更好地对投资项目进行评价，首先需要确定影响投资项目的风险变量，找出关键影响因素，以便于决策者采取具有针对性的措施。投资项目不确定性因素通常有项目投资额、项目投资的运营成本、项目投资的销售收入。易树平等[1]将投资额、经营成本和产品价格作为风险变量进行研究，结果表明这些变量对净现值有较大的影响。姜鹏飞[2]对财务的可行性研究报告进行了敏感性分析，发现该项目中销售收入更为敏感，可以?⑵淇醋鞣缦毡淞俊I畚奈涞?[3]在投资项目经济评价案例中将贷款利率确定为不确定因素。马旭耀等[4]也将基准折现率作为风险变量来进行考虑。另外，王华等[5]进行敏感性分析将生产能力作为风险变量。李云飞等[6]研究表明，企业家逆向选择的风险、道德的风险以及投资者与企业家目标差别的风险等可以作为项目投资的风险因素。李津京[7]研究了铁路投资项目的可行性，同时综合考虑各项风险内容，并通过敏感性分析，最终提出总货运效益和总成本为两个主要的风险因素。
（二）蒙特卡洛模拟
蒙特卡洛（Monte-Carlo）模拟技术是运用统计学工具抽取服从某概率分布的若干随机数，这些随机数与实际的总体相比，具有相同的分布特征。随后利用这些抽取的随机值对所研究的问题进行分析，以局部概率分布反映整体分布的情况。Tainsky et al.[8]采用蒙特卡洛模拟法探讨了不确定性在体育比赛中的重要性，研究表明概率单位模型和蒙特卡罗模拟可以有效地预测各种重大棒球比赛的结果。李津京在对铁路投资项目可行性研究进行不确定性分析时，用蒙特卡洛模拟的方法对两个项目风险变量进行模拟计算，结果表明该方法在铁路项目投资决策中具有较高的实用价值。通常人们在做投资决策时，最关心系统的动态性，但目前各种定量计算所运用的数学模型很少能反映随时间变化的复杂过程，尤其当变量本身牵涉到不确定性问题时将面临更大的困难。蒙特卡洛法可以随机模拟各种变量间的动态关系，解决某些具有不确定性的复杂问题，被认为是一种经济而有效的方法。模拟次数越多，所得的净现值或内含报酬率的概率分布越精确。其基本思想如下：（1）确定所用的指标NPV或IRR；（2）确定风险变量；（3）经统计研究得出各风险变量的概率分布；（4）运用计算机并由概率分布产生随机数得出NPV或IRR的值；（5）分析NPV服从的规律。
（三）后期统计分析
传统的风险投资项目过程分析，一般把对利润和损益期望值准则作为选择的标准，并认为预期的利润和损失对每个决策者的吸引力基本相同。但是，在现实中，由于不同的人的社会与经济地位不同，其价值观念具有差异性，看待风险的态度会出现较大的区别，导致选择的策略也尽不同。黄生权等[9]采用实物期权理论研究了矿业投资项目的可延迟性和不可逆性以及最佳的矿业投资时机决策的模型。田雨洋[10]采用VNM期望效用理论将不确定性问题转换成确定性效用，同时引用了确定性等值和风险升水决策理论，分析了传统投资决策方式和期望效用函数的不同，最后总结出风险厌恶型、风险喜好型和风险中性型三种情况分别在引入期望效用函数后决策的异同。本文将采用期望效用理论进行后期决策。
三、投资项目决策模型
（一）随机净现值模型
净现值是企业根据资本成本报酬率换算的现金流量减掉初始投资额以后剩余的资金额度，这是衡量企业创造价值的一种标准形式。净现值法在投资项目预期中考虑到了现金流的时间性和风险性，便于投资者准确地估计投资项目的价值，因此净现值法是投资决策中较为理想的一种方法。但传统净现值中涉及的各个因素均为确定的值，而企业投资项目会面临市场、资源、环境、管理和技术等方面的各种不确定性因素，故本文将不确定性因素作为风险变量建立随机净现值模型，这样使分析更加全面和合理。
将传统财务净现值计算公式与不确定性风险变量相结合建立随机净现值模型如下：
按变量X1和X2合并整理上式，得：
得财务净现值的函数模型：
NPV=k1X1+k2X2+w （7）
其中，T1表示建设期，T2表示生产期，D表示流动资金，at表示投资分年使用比例（t=1，2，3），s表示销售税率，z表示残值率，Ic表示基准的收益率，u1表示销售收入的平均值，u2表示年经营成本的平均值，C表示建设期的投资金额，f表示年金现值系数，作为风险变量的销售收入用X1表示，服从正态分布X1（）的变化规律，而作为风险变量的经营成本用X2表示，同样也服从正态分布X2（）的变化规律。通过对企业基础数据的调研完全可以得到上述指标的具体数据。
（二）期望效用理论
期望效用理论（简称ETU）可以用来研究不确定条件下的决策问题。假设决策者均为“完全理性的人”，在确定备选方案的条件下，用“效用”这一变量描述企业决策者对投资方案是否满意，那么决策者必然会选定效用最大的投资方案，即为“追求效用最大化”。
如果一个随机变量w的概率Pi的取值为wi，i=1，2，3，…，n，某人在一定条件下获得wi时的效用为u（wi），其数学表达式为：
U（W）=E[U（W）]=P1U（w1）+P2U（w2）+…+PnU（wn）
（8）
其中，E[U（W）]代表了随机变量w的期望效用值。因此，期望效用函数采用U（W）表达。
根据对项目投资决策的研究，采用相应的效用函数对稀土联产品投资项目进行了研究与分析。结果如表1所示（X∈[0，100]（单位：万元），U（a）=0，U（b）=1，0
四、不确定性分析在稀土联产品投资项目中的应用
稀土联产品是指稀土混合物经过钆铽的分离萃取之后，得到钐、铕、钆、铽和镝五种产品。稀土联产品生产工艺具有技术含量高、加工复杂、可以批量生产以及投资周期长等特点。对于稀土生产企业来说，投资项目就必须购买或租入土地，自建或承包的方式新建厂房，购买机器设备，雇佣职工。稀土企业的项目投资额巨大、回收期较长以及风险高，如果出现差池，企业直接经济损失巨大，严重时会导致企业破产。因此，投资者和经营者都应进行全面的财务分析并做出合理的投资决策。
（一）工程概况和财务分析数据
J稀土企业主要产品和服务：荧光级氧化铕、硬脂酸稀土、稀土硝酸盐、稀土氯化物、特殊性能铈系列化合物、无水氯化稀土、无水溴化稀土、硫酸高铈。目前该公司预投资项目钐铕钆铽镝五产品。该投资项目建设期3年，生产期20年。预计第4―23年为满负荷生产。
不同的企业根据自身的情况会选择不同的资金筹集方法，假设J企业固定资金投资和流动资金投资均来自企业自身的资本。具体：Gd纯度为99.9%的固定资产投资总额393 666万元（土地租金费用218 666万元、建筑工程费44 000万元、设备购置费及安装费131 000万元）；Gd纯度为99.99%的固定资产投资总额393 886万元（土地租金费用218 666万元、建筑工程费44000万元、设备购置费及安装费131 220万元）。Gd纯度为99.9%和Gd纯度为99.99%的流动资金投资均为1 000万元。
（二）生产工艺流程
本文主要研究了钐铕钆铽镝的分离萃取过程。在这个过程中首先是钆铽的分离，分离成易于萃取的组分A和难于萃取的组分B，其中易于萃取的组分A的两种组分为铽（Tb）和镝（Dy），难于萃取的组分B的三种组分分别为钐（Sm）、铕（Eu）和钆（Gd）。其次对易萃组分和难萃组分分别进行萃取分离，易萃组分被分离成Tb和Dy，难萃组分被分离成Sm、Eu和Gd，在此过程中主要是Eu和Gd分离。通?^以上两个分离萃取过程最终钆的纯度分别为99.9%和99.99%。上述五种产品萃取分离过程的示意图如图1所示。
（三）方案设计
方案一：纯度为99.9%的Gd的产量比较高，产品价格较低；其他四种产品的价格不变，产量较低。
方案二：纯度为99.99%的Gd的产量比较低，产品价格较高；其他四种产品的价格不变，产量较高。
财务净现值（NPV）为本文的投资项目财务评价的主要指标，经计算两种方案的净现值分别为：NPV1=444 471.06万元，NPV2=443 447.06万元，两种方案的净现值都大于0，且第一种方案的财务净现值大于第二种方案。因此，从财务角度来看两种研究方案都可以，并且方案一比方案二更加优越，但是项目有很多的不确定性，将导致决策结果发生变化，这样就需要我们进行不确定性分析。
（四）不确定性分析
1.风险评估
根据J稀土企业自身的实际情况，对投资额、销售收入、经营成本、生产能力和利率这五个风险变量进行分析。
2.确定风险变量
在传统的不确定性分析中，项目投资决策的方法有敏感性分析、盈亏平衡分析以及概率分析[11]。本文利用其中的一种方法――敏感性分析，确定项目投资的主要风险变量。本文将对投资额、经营成本、销售收入、生产能力和利率这几个变量进行敏感分析，最终确定投资项目的主要风险变量，具体见表2。
根据表2并运用Origin Pro8.5画图可以得出J公司投资项目的NPV敏感性分析，如图2所示。
从图2可以看出，销售收入和经营成本的敏感程度比较高，其他的风险变量按照敏感程度由高到低分别投资额、生产能力以及利率。因此，依据敏感程度的大小将销售收入和经营成本作为本文研究的主要风险变量，并假定销售收入为X1、经营成本为X2。市场上的产品销售收入受供求的影响，供过于求时，如果价格下降速度快于供应量上升速度则会使销售收入下降，相反就可以增加销售收入。所以销售收入的不确定性很大。企业技术水平的高低、工艺条件的优劣、燃料等价格的变化将会影响到产品单位可变成本的变化，因而产品单位可变成本具有较强的随机性。而产品单位成本的变化使得经营成本也随之发生一定的变化。
3.蒙特卡洛模拟
（1）确定风险变量的概率分布
采用统计数据方法确定风险变量的概率分布，经查找文献、专家调查估计和对同类企业数据进行分析得出方案一的投资建设项目的销售收入服从N（68728.19，321.542）的正态分布，经营成本服从N（33 848.92，270.842）的正态分布。
方案二的投资建设项目的销售收入服从N（72 846.53，
319.552）的正态分布，经营成本服从N（35 848.92，268.852）的正态分布。
（2）求两方案随机净现值
依据主要风险变量的概率分布，运用蒙特卡洛模拟，得到NPV的值，其输出结果见表3。
（3）判断随机净现值服从分布
通过图3和图4可以看出：方案一和方案二的净现值都近似服从正态分布的变化规律。
（4）随机净现值分布检验
通过图3和图4可以看出随机净现值近似服从正态分布，还需要进一步检验其分布规律，在这里用MATLAB进行t检验。
根据表4的输出结果可以看出：（1）两种方案的布尔变量均为零，说明这两种方案不拒绝零假设，同时假设“均值是67 481和91 943”是比较合理，即方案一和方案二得到的随机净现值均值都是合乎情理的；（2）两种方案的平均值以及其方差置信区间为95%，精度比较高；（3）两种方案的Sig值为1，远远超过0.5，不能拒绝零假设，即两个随机净现值服从正态分布。检验结果表明该项目抗风险能力很强，其从经济效益方面考虑是合理的。
（5）随机净现值结果分析
由表3两方案随机净现值求解结果可知：μ1σ2，ν1>ν2，即方案二的平均收益值比方案一的平均收益高而且其风险小，方案二比方案一更优，所以选择方案二，?@与单一的从传统的投资净现值方面进行分析后得到的结论相悖。
由于Gd纯度为99.99%时，价格提高、产量下降导致销售量降低，但价格提升的幅度大于销售量的下降速度，导致销售收入比Gd纯度为99.9%方案的销售收入增加。同时，虽然提高Gd纯度除直接材料不变外增加了直接人工、燃料动力等经营成本，但相对于销售收入的增加它的增加是微乎其微的。
另外，销售收入和经营成本是需要考虑的两个主要风险变量，对随机净现值的作用是至关重要的，上述分析考虑了两个风险变量的不确定性，遵循“多比少好”（针对收益而言）的原则，认为方案二比方案一更优，但是，在具有一定风险的条件下，往往不会严格遵循上述的原则。通常情况下，面对风险时投资者态度的不确定性，对于投资决策结果也会有较大程度的影响。本文引入期望效用理论分析不同类型投资者的投资决策。
4.期望效用分析
引用效用理论对两方案进行投资项目的分类讨论，且每个净现值对应的概率均为P=Pi=0.0001（i=1，2，3，…，n），根据表1函数，运用软件计算三种类型投资者输出期望效用，结果见表5。
风险厌恶型的投资者，方案一期望效用大于方案二期望效用，即E1（U1）>E2（U1），所以选择第一种方案，与在不确定性情况下的随机净现值选择的结论相反；风险喜好型的投资者，方案一期望效用小于方案二期望效用，即E1（U2）
五、结论
1.本文在对风险变量进行敏感性分析之后，得到了两个主要风险变量为销售收入和经营成本者。
2.仅从财务角度分析，NPV1=444 471.06万元，NPV2=
443 447.06万元，两方案净现值均大于0，NPV1>NPV2，因此从财务分析角度来看，这两种方案都具有可行性，并且方案一比方案二更优。
风险定性分析方法范文6
中图分类号：TB383文献标识码：A文章编号：1672-3791(2012)04(a)-0000-00
压力管道在国民经济中发挥着重要作用，在化工、石油，冶金，医药等各工业生产领域和在输送危险液体方面担负着重要任务。压力管道如果出现泄漏或者断裂将会造成不可估量的严重损失，直接影响着人民的生命财产安全。
由于种种原因，例如管理不力，法规不完善，尤其是我国的科技水平还处于相当落后的水平，我国压力管道普遍缺陷重重，存在着诸多的安全隐患，因此如何以最少的成本降低压力管道缺陷带来的风险，一直成为人们普遍关注的焦点。本文就压力管道缺陷检验的几种主要方法和敏感区域的确定进行简要的分析介绍，并对压力管道的风险评估进行初步的探讨。
1 缺陷检验
压力管道的安全关键在于敏感区域的确定，而压力管道的各种技术文件，存储或流通流体的性质与危害性，历史经验的积累，这些都是我们确定敏感区域需要考虑的因素。只有对敏感区域有了深刻的认识，我们才能对压力管道的缺陷检验做到有的放矢。
1.1 宏观缺陷检查
在线检验一般从发生事故可能性比较大的位置，或造成后果比较严重的部位进行检验，在管道在运行传送流体的情况下，观察管道是否有泄漏的情况；绝热层是否有磨损或者掉落的情况；检查管道防腐层是否有破损的现象；是我们进行宏观缺陷检查的重点。
在实际检验工作过程中，主要从以下几个方面进行检查：管道有没有弯曲变形，阀门、法兰，支吊架等基础设施是否有不妥当的地方，对腐蚀、泄漏的部位进行标注，并将结果记录在单线图上，以方便后续检验工作的开展和检验审核。
1.2 厚度缺陷检验
厚度缺陷检验是通过对壁厚的测试，发现可能存在缺陷的部位，确定敏感区域。在实际工作中，主要是对于易受冲刷的部位、有明显腐蚀老化的部位、可能积液的部位、管径明显发生变化的部位等，以抽查的方式进行定点壁厚测试，如果发现异常点，应在异常点附近进行检验，确定异常部位的大小；特别要注意的是，测定的点数要满足检验判断准则的需要，
1.3 表面缺陷监测
表面缺陷监测一般是采用磁粉检测或渗透检测方法，对敏感区域的表面和近表面进行检验。通常情况下，应对以下敏感区域进行表面缺陷监测：宏观检查中发现裂纹的部位、焊缝咬边部位、焊缝修磨部位、绝热层破损的部位、应力集中的部位、腐蚀环境中的管道等。
1.4 内部缺陷监测
内部缺陷检测主要是采用超声波或射线的方法对敏感区域进行检测，以确定其内部是否存在危险性缺陷。检测的敏感区域主要是焊接接头和使用中发生泄漏的部位，支吊架损坏的部位等。
总之，在缺陷检验过程中，应严格按上述原则确定检验的敏感区域，采用合适的检验检测方法，确定管道的安全状况，以便以后的检验维护。
2风险评估
根据多年来的事故原因统计表明，大部分的经济损失只有少部分是因为使用高风险设备引起的，因此对所有的设备都进行一般性检验，检验的成本将会大大增加。但如果对在用的压力管道不进行一般的常规检验，而是对管道进行风险评估，综合考虑管道发生事故的可能性和发生事故后造成的损失程度，将压力管道的的风险划分等级，合理的安排高风险管道和低风险管道的检验和维修投入，在确保管道的安全得到保障的情况下，以达到低成本高效益的成果。
RBI分析方法就是我们想要使用的方法，因为采用RBI方法能使检验管道的费用合理分配，直接降低检验管道的费用，能对管道的风险进行排序，使我们对高风险管道进行重点检验，从而大大降低压力管道的风险，给人们的生命财产提供了重要的技术支撑和重要保障，所以下面对RBI方法在管道风险评估方面做简单的探讨。
RBI分析方法有三种：定性分析，半定量分析和定量分析。这三种分析方法在管道风险分析方面都有着各自的特点，现介绍如下：
2.1 定性分析
定性的方法虽然简单，便于应用，用来对压力管道出现风险的可能性和造成后果的严重性进行评定并用风险矩阵表示风险，但它所产生的结论是比较保守的理论。定性分析可以在压力管道风险显示方面比在风险评估方面发挥更大的，所以我们一般将其用作风险显示的手段。它能够迅速的将压力管道的风险等级进行排队，为我们进一步做风险分析提供方便。
2.2 半定量分析
半定量RBI评估较定性分析考虑的因素多一些，但需要的压力管道的相关数据也不多，其压力管道的数据采集和风险后果计算是对管道分类进行简化计算，而不是对管道的流量进行详细计算，评价的成本较低。半定量方法可以采用多种方式得到压力管道发生事故的可能性和事故后果的严重性，例如，问答、选择、估算。半定量分析方法同样也可以采用风险矩阵的方式表示压力管道可能出现的风险，对于风险评估的精度要求能满足，所以半定量方法得到许多国家的青睐并欲与发展。
2.3 定量分析
对压力管道定量RBI评估方法考虑的因素最多，所需要的基础数据也最多，如压力管道的工艺流程数据，历年维修检修记录，设计资料等，从而获得最准确的评估结果。定量方法可以根据压力管道的类型从通用事故频率数据库中得出所预计的破坏规模的通用事故频率；可以根据管道的实际情况，确定管道的各种因子，然后根据公式求出压力管道实际事故的频率、事故的后果、压力管道风险。定量RBI评估在这三种风险评估分析技术里是最科学合理的，也是未来压力管道风险评估的技术发展趋势，但因为其繁杂的先期准备工作，不可能在短期内实现。
由上可以看出RBI的压力管道检验技术是风险评估控制的有效措施之一，经过风险评估后，我们可以把检验重点放在高风险的压力管道上，也可以适当的对低风险管道进行检验，从而在保证管道安全可靠的前提下大大降低了成本。RBI技术对压力管道评价的安全性、经济性以及潜在的失效风险作了全面的考虑，它首先对压力管道的风险进行有效排序，然后在风险可接受准则可接受的范围内确定高风险压力管道，并且利用风险驱动因素得出具有针对性的检验策略。RBI技术相比于传统的检验方法，得到了极大的提升，如：提高压力管道的安全、可靠、有效性，减少成本，缩短检修时间，延长检修周期。
3结语
我国在管道缺陷检验和风险评估方面虽然取得了不少成绩，但也存在着许多不足，这就需要我们在原有成绩上继续努力，学习先进的检验手段和风险评估方法，争取以最少的成本保证压力管道的安全可靠。
参考文献
[1] 刘展，王智平．俞树荣，等．RBI在压力管道风险管理中的应用[C]. 中国安全生产科学院，江苏省科学技术协会．2005中国第二届城市与工业安全国际会议论文集．南京，东南大学出版社．2005：281-285．
