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【摘要】信贷管理作为银行业务开展重要组成部分，对银行建设发展有着重要影响。银行信贷管理主要是制定完善的信贷体制与交易制度，从而提升信贷资金利用率。经过对贷款风险、经济效益量化评价从而确保银行业务开展稳定、顺利，达到信贷管理和银行总体经营中的协调。对此，笔者结合实践研究，就规模约束与资本约束下信贷管理进行简要分析。
【关键词】规模约束;资本约束;银行信贷管理;研究分析
银行信贷管理包含信贷规模管理与合同管理，也是银行科学管理的有效方法。现阶段，我国加大了银行规模管理力度，同时出台相关制度政策并通过不同方法分析规模约束下的资本充足率约束的信贷管理问题。首先，规模约束对银行信贷规模具有决定性作用；其次，资本充足约束对银行信贷合同签署比重有着重要作用，根据资本管理制度签署未贷款合同来提高经济投入从而达到风险控制。
一、银行信贷管理制度分析
（一）银行信贷规模管理体制
银行信贷管理与决策中，信贷规模是其重要影响因素。信贷规模指的是：央银行为达到某阶段货币要求，提前制定的银行贷款管理的指标。信贷规模管理是现阶段央行货币政策的重点目标，对银行贷款规模展开限定控制。据调查显示，商业银行经济效益中80%源自存贷利差获得的利息收入；与其有着直接联系的为银行信贷规模。通常情况下，银行信贷规模决定着利息高低。所以，贷款规模成为银行经济效益提升的关键，怎样做好信贷规模管理成为重要研究课题。信贷规模管理的有效落实需要银行有完善的规模管理体制。理论上，货币需求信贷可以归结为货币需求，货币供应量可以归结为货币供给。货币需求与供给具有一定波动性，从长远发展角度分析，二者整体发展变化相同。信贷波动将会受到货币供应量变化与需求制约，在货币需求稳定阶段，供应量的高低影响着信贷规模变化，这也是货币制度借助信贷传播对可贷资金的制约，推动信贷规模变化。银行在信贷规模管理过程中，应时刻注意货币供应量需求，适度调节信贷规模。实际发展中，经济状态与制度管理也会对信贷规模有一定制约。如果经济过热、制度严格，银行会将减小信贷规模；反之则扩大信贷规模。这在一定程度上为银行信贷规模控制提供了借鉴，成为信贷规模管理控制的根本。
（二）银行信贷合同管理核心
现阶段，关于银行信贷合同管理方面的研究较少，对于信贷合同管理程序的划分较为模糊。所以，需要分清信贷合同管理程序，从合同签署前的贷款条件再确认开始，至合同的签署、落实、变更到终止，构建完善的体制要求以信贷管理作为基础。商业银行信贷合同管理程序可以划分为综合授信、合同签署、放贷、余额管理。其对应指标为：综合授信承诺额、协议签署定额、贷款发放、贷款余额，是分析银行信贷合同管理状态的依据。在具体落实中，合同执行率、签订率是信贷合同管理的核心，对资本金管理具有重要影响。综合授信承诺额与贷款发放额中，合同签署额是其重要比重，与银行发展有着直接联系，银行应有一个科学的比例。综合授信承诺作为银行信贷业务的战略储备库，综合授信承诺越高越好。不过，增加授信承诺的基础要求是不受银行贷款影响，而具体状况则与之相反。银行贷款的发放会受到央行关于信贷规模命令性的控制管理，有着一定的额定要求。若承诺较多，容易导致合同签订率较高且转为贷款合同，若银行由于规模约束不能兑现要求，额度将会降低。所以，比率在信贷合同管理中有着重要影响。
二、规模约束对银行信贷的影响机制与实证研究
信贷规模管理条件下，科学分析经济状态并分析未来信贷规模，成为银行信贷管理的重要内容。同时，也有助于精细化信贷管理的实现。
（一）银行信贷规模管理分析
不同的人通过多种途径与数据得到了信贷渠道与货币渠道可行性结论。但是，不管是信贷途径或货币渠道全部是货币政策控制的有效发放，专家是基于货币政策编制者分析货币政策的最终效果，主要研究怎样利用货币政策影响实体经济。本文基于商业银行角度分析货币政策的信贷渠道怎样影响银行信贷规模，为商业银行科学判断货币政策工具对银行信贷规模的影响，编制科学的信贷目标。
（二）经济标准对贷款余额的反向影响
货币政策借助信贷渠道与货币渠道制约实体经济，宏观经济也会制约信贷投放于货币发行量。对此，笔者从构建VAR模型经过脉冲响应研究贷款余额、货币供应量、GDP，从而为后续宏观经济变量滞后期奠定基础。选择某年GDP个人消费单价指标，广义货币供应量M2，金融单位人民币各项贷款余额CRED的季度数据，数据选自经济信息数据库、银行网站。想要避免环境制约，对GDP、M2、CRED运用X-12方法展开季节性调节。
1、单位跟与协整检验
对GDP、M2、CRED与CPI展开单位根检验，从而分析不同序列的平稳性。通过Eviews对各变量水平参数与阶差参数展开单位根检验，滞后项选择SIC准则。结果显示，以上变量为一阶单整I,其一阶差划分为平稳序列I（0）。协整关系凸显了变量之间长期稳定关系，对GDP、M2、CRED展开Johansen协整检验。结果显示如表，变量之间在5%的明显性水平下存在1个协整关系。
2、VAR模型脉冲响应研究脉冲响应函数需要依靠不同变量进入VAR的顺序，本文分析目标关键在于实际经济变化对货币政策的影响、进而影响银行贷款余额。同时，国内货币政策的第一要求是保增长；随后为控制通胀。所以，需要
对不同变量一阶差分后带入VAR的流程为GDP、M2、CRED。制定时间滞后为10期，氛围对GDP与CPI指标大小的影响获得贷款余额的脉冲响应图。结果显示：GDP对贷款余额具有负向影响，影响逐渐减少，一定时间后变为正向影响。从中不难看出：在GDP增高、经济过热时，可能因为从紧的货币制度影响银行贷款发放进而减少贷款余额。6个月后货币政策效应将会打开，贷款余额和GDP呈现正向发展，经济发展带动了企业贷款需求进而贷款余额不断扩大。在分析货币政策对银行贷款余额效应过程中，首先应注重宏观经济指标对贷款余额的反作用。同时，把宏观经济指标带入贷款余额研究，考虑GDP半年的滞后项与CPI一年的滞后项。
3、存款准备金率对信贷规模的制约
在存款准备金率增加后，商业银行在央行账户的一些超额准备金将会归结到法定存款准备金中，降低超额准备金。金融机构在央行账户中的额超额准备金也是商业银行放贷的主要途径，超额准备金的降低对商业银行放贷水平具有一定影响，缩减贷款余额。所以，增加存款准备金率也是减少货币政策的有效途径，存款准备金率与贷款余额之间呈现负向关系。想要分析存款准备金率首要条件是消除规模影响因素，通过调节后的商业银行人民币贷款余额cred、cons、m2等变量取对数。随后，进行差分并由规模参数转为增长率。对个人消费价格指标CPI做差分，凸显单价水平。从而得到，处理后的数据为平稳时间序列。
4、结论论证
存款准备金率与贷款呈现负向关系。增加存款准备金率有助于降低总体贷款余额规模，不过存款准备金率政策出现政策时滞，笔者选择的时滞为4个余额，也就是本期调整存款准备金率的效果在一段时间后的贷款余额中显示。由于商业银行对央行的货币政策调整有预期且制定有效发放，例如：央行在制定提升商业银行存款准备金率过程中，商业银行会提前多吸收存款，把超额准备金规模扩大，在央行宣布提升存款准备金率后，对商业银行的放贷水平无直接影响。若未有提前准备，存款准备金率对贷款金额会有更大的提升。
（三）资本约束中合同管理分析
资本约束对合同管理的制约。信贷合同的签署和资本约束有着直接联系，合同签订额即为贷款发放额和未贷额的总和。因为年度贷款发放额是统一的，所以经济资本也较为稳固，对资本充足率具有一定影响。但是，已经签订未贷额则是不断变化的，因为会占有银行一部分资本，在没有资本供给发放条件下，将会减少银行资本供给率，对其影响也是直接的。所以，形成资本约束后想要保持资本供给率，银行应做好未贷额规模控制，确保资本管理条件下尽可能的推动银行信贷业务。
三、结语
第一，存款准备金率和贷款余额为负向关系。第二，新的制度政策落实后，商业银行已经签署未贷额占据的资本提高，同时增加波动较高，资本供给率约束对银行信贷合同签订率有着直接影响。
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作者:陈爱民 单位:上海浦东发展银行股份有限公司常州分行
